| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1.引论 | 第10-13页 |
| ·本文选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·本文研究方法与结构框架 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·结构框架 | 第12页 |
| ·本文的写作重点与创新点 | 第12-13页 |
| 2.资产价格波动和投资——一个信贷配给模型 | 第13-16页 |
| ·模型的构建 | 第13-16页 |
| 3.正反馈交易的文献综述 | 第16-23页 |
| ·国外研究 | 第16-21页 |
| ·国内研究 | 第21-23页 |
| 4.一个长期波动性模型 | 第23-26页 |
| ·模型的基本假设 | 第23-25页 |
| ·长期波动性模型的构建 | 第25-26页 |
| 5.对模型的实证研究 | 第26-44页 |
| ·数据描述 | 第27-29页 |
| ·收益率平稳性和序列相关性的初步分析 | 第29-30页 |
| ·收益率自相关性 | 第30-34页 |
| ·股票收益率历史波动性测量 | 第34-41页 |
| ·波动率的特征 | 第34-35页 |
| ·模型的构建 | 第35-39页 |
| ·波动性测量结果 | 第39-41页 |
| ·自相关性与波动率的相关分析 | 第41-44页 |
| 6. 结论与不足 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |