跳扩散市场下的几类期权定价问题研究

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5-6页
第一章 前言	第8-11页
1.1 期权定价问题的研究背景及研究意义	第8-9页
1.2 几类期权定价问题	第9-10页
1.3 论文的主要内容和结构安排	第10-11页
第二章 预备知识——跳扩散的随机微积分	第11-17页
2.1 Levy 过程的基本定义和结果	第11-12页
2.2 跳扩散过程的积分与相应的 Ito 公式	第12-14页
2.3 Levy 随机微分方程	第14-17页
第三章 跳扩散市场中美式期权定价问题	第17-29页
3.1 无限水平美式期权定价模型	第17-20页
3.2 有限水平的美式期权定价模型	第20-22页
3.3 最优停时问题解的正则性	第22-25页
3.4 美式期权最优实施边界的正则性	第25-29页
第四章 扩散市场中两类俄式期权定价问题	第29-36页
4.1 扩散市场中的永久俄式期权定价	第29-32页
4.2 扩散市场中的有限水平俄式期权定价问题	第32-36页
第五章 跳扩散市场下的博弈期权定价问题	第36-44页
5.1 博弈期权定价一般模型	第36-38页
5.2 具有障碍的博弈期权定价问题	第38-40页
5.3 跳扩散市场下的永久博弈期权定价问题	第40-44页
总结	第44-46页
参考文献	第46-48页
致谢	第48页