| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·问题的提出与研究背景 | 第10-13页 |
| ·国内外研究现状:文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究 | 第13-14页 |
| ·国内研究 | 第14-16页 |
| ·本文的创新 | 第16-18页 |
| 2. 理论基础:开放式基金选时择股能力概述 | 第18-38页 |
| ·中国证券投资基金概述 | 第18-32页 |
| ·回顾证券投资基金市场发展 | 第18-26页 |
| ·中国证券投资基金存在的问题 | 第26-28页 |
| ·证券投资基金业绩研究(传统评价方法) | 第28-32页 |
| ·资本资产定价模型 | 第28-29页 |
| ·套利定价理论 | 第29-30页 |
| ·指数模型 | 第30-32页 |
| ·评价中国证券投资基金选时择股能力意义 | 第32-37页 |
| ·对比开放式优于封闭式基金的研究 | 第32-34页 |
| ·开放式基金选股择时能力与基金业绩的关系 | 第34-37页 |
| ·基金经理逃顶与基金业绩关系 | 第37-38页 |
| ·逃顶与选时择股能力关系研究 | 第37页 |
| ·逃顶与基金业绩关系 | 第37-38页 |
| 3. 我国基金经理逃顶的实证分析 | 第38-53页 |
| ·相关理论模型 | 第38-39页 |
| ·T-M模型 | 第38-39页 |
| ·H-M模型 | 第39页 |
| ·样本选取与数据处理选取两次数据分析对比 | 第39-45页 |
| ·研究区间的选取 | 第39-41页 |
| ·基金的选取 | 第41-43页 |
| ·基金收益率的计算 | 第43-44页 |
| ·市场基准收益率的计算 | 第44页 |
| ·无风险利率选取 | 第44-45页 |
| ·回归分析 | 第45-50页 |
| ·2007年T-M回归结果分析 | 第46-48页 |
| ·2009年T-M回归结果分析 | 第48-50页 |
| ·进一步分析:逃顶对比分析与逃顶基金特征 | 第50-53页 |
| ·两次数据结果对比结论 | 第50-51页 |
| ·成功逃顶的基金特征,经理人特征 | 第51-53页 |
| 4. 研究结果验证了有效市场理论 | 第53-57页 |
| ·有效市场理论概述 | 第53-54页 |
| ·弱式有效市场理论(weak Form efficiency) | 第53页 |
| ·半强式有效市场理论(Semi—Strong Form Efficiency) | 第53-54页 |
| ·强式有效市场理论(Strong Form Efficiency) | 第54页 |
| ·研究有效市场理论意义 | 第54-57页 |
| ·理论意义 | 第54-55页 |
| ·实践意义 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第62-63页 |
