| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状及评价 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外的研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法及创新 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文的研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 证券投资风险及投资组合理论 | 第16-26页 |
| 2.1 证券投资风险概述及控制 | 第16-17页 |
| 2.1.1 证券投资风险概述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 证券投资风险的控制 | 第17页 |
| 2.2 投资组合理论及其发展和应用 | 第17-19页 |
| 2.2.1 现代投资组合理论概述及其发展趋势 | 第17-19页 |
| 2.2.2 现代投资组合理论的应用 | 第19页 |
| 2.3 资产组合理论 | 第19-20页 |
| 2.4 均值风险度量投资组合模型的演变及其比较 | 第20-26页 |
| 第三章 研究方案的设计 | 第26-31页 |
| 3.1 样本的选取及数据说明 | 第26-27页 |
| 3.1.1 样本股票的选择 | 第26-27页 |
| 3.1.2 样本的时限确定和参数的选择 | 第27页 |
| 3.1.3 样本数据的相关处理说明 | 第27页 |
| 3.2 马科维茨（Markowitz）投资组合理论的有关公式 | 第27-29页 |
| 3.2.1 单一资产的风险和收益的衡量 | 第27-28页 |
| 3.2.2 组合资产风险的和收益的衡量 | 第28-29页 |
| 3.3 抽样组合方法的设计 | 第29-31页 |
| 3.3.1 样本组合方法的选择 | 第29页 |
| 3.3.2 样本抽样方法的选择 | 第29-31页 |
| 第四章 基于投资组合规模风险变动规律的实证研究 | 第31-73页 |
| 4.1 中美股市风险变动的实证研究 | 第31-71页 |
| 4.1.1 中国股市风险变动规律的实证研究 | 第31-44页 |
| 4.1.2 美国股市风险变动规律的实证研究 | 第44-59页 |
| 4.1.3 中美股市风险变动规律的实证研究 | 第59-71页 |
| 4.2 中美股市投资组合规模及风险的对比研究 | 第71-73页 |
| 第五章 结论与展望 | 第73-74页 |
| 5.1 结论 | 第73页 |
| 5.2 展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 附录 | 第79-137页 |
| 详细摘要 | 第137-147页 |