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我国商业银行利率风险管理模式研究

摘要第1-8页
Abstract第8-12页
导言第12-14页
1 商业银行利率风险综述第14-18页
   ·商业银行利率风险的涵义第14-17页
     ·利息的本质及利率的决定第14-15页
     ·商业银行利率风险的定义第15-16页
     ·商业银行利率风险的分类第16-17页
   ·《巴塞尔新资本协议》中有关商业银行利率风险的界定第17-18页
2 当前我国商业银行利率风险的基本分析第18-22页
   ·利率风险的产生原因及利率风险管理理论第18-21页
     ·当前我国商业银行利率风险产生的原因第18-20页
     ·有关利率风险管理理论第20-21页
   ·商业银行在利率风险管理过程中存在的主要问题第21-22页
3 我国商业银行利率风险的计量方法与分析第22-32页
   ·利率敏感性缺口模型对商业银行利率风险的度量第22-25页
     ·利率敏感性缺口的涵义第22-23页
     ·利率敏感缺口分析方法第23-24页
     ·利率敏感性缺口管理的评价第24-25页
   ·久期分析模型对商业银行利率风险的度量第25-28页
     ·久期的涵义第25-27页
     ·久期缺口及利率变动对商业银行市场价值的影响第27页
     ·久期分析模型风险管理的评价第27-28页
   ·VaR 模型对商业银行利率风险的度量第28-32页
     ·VaR 模型的涵义第28-29页
     ·VaR 模型的分析方法第29-31页
     ·全面风险管理VaR 模型的评价第31-32页
4 商业银行利率风险的管理模式第32-37页
   ·基于利率预测的商业银行利率风险管理第32-33页
     ·科学预测利率的变化第32页
     ·影响利率波动的因素第32-33页
   ·基于资产负债管理的商业银行利率风险缺口管理第33-36页
     ·基于资产负债的利率风险缺口管理方法分析第34-35页
     ·基于资产负债的利率风险缺口管理策略第35-36页
   ·基于金融衍生工具的商业银行利率风险的管理第36-37页
     ·合理利用金融衍生工具进行套期保值第36页
     ·如何利用金融衍生工具来规避利率风险第36-37页
5 完善我国商业银行利率风险全面管理的建议第37-43页
   ·健全我国商业银行利率风险的内部约束机制第37-39页
     ·商业银行内部管理体系的建立第37-38页
     ·建立科学合理的利率定价机制第38-39页
   ·完善我国商业银行利率风险的外部监管机制第39-41页
     ·确立商业银行利率风险外部监管的目标及原则第39-40页
     ·中央银行对商业银行利率风险的外部监控机制第40-41页
   ·注重风险管理人才的培养与银行风险文化的塑造第41-43页
     ·优化利率风险管理组织结构第41-42页
     ·注重商业银行风险文化的建设第42-43页
结论第43-44页
参考文献第44-48页
致谢第48-50页
攻读硕士学位期间发表的论文第50-51页

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