摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
导言 | 第12-14页 |
1 商业银行利率风险综述 | 第14-18页 |
·商业银行利率风险的涵义 | 第14-17页 |
·利息的本质及利率的决定 | 第14-15页 |
·商业银行利率风险的定义 | 第15-16页 |
·商业银行利率风险的分类 | 第16-17页 |
·《巴塞尔新资本协议》中有关商业银行利率风险的界定 | 第17-18页 |
2 当前我国商业银行利率风险的基本分析 | 第18-22页 |
·利率风险的产生原因及利率风险管理理论 | 第18-21页 |
·当前我国商业银行利率风险产生的原因 | 第18-20页 |
·有关利率风险管理理论 | 第20-21页 |
·商业银行在利率风险管理过程中存在的主要问题 | 第21-22页 |
3 我国商业银行利率风险的计量方法与分析 | 第22-32页 |
·利率敏感性缺口模型对商业银行利率风险的度量 | 第22-25页 |
·利率敏感性缺口的涵义 | 第22-23页 |
·利率敏感缺口分析方法 | 第23-24页 |
·利率敏感性缺口管理的评价 | 第24-25页 |
·久期分析模型对商业银行利率风险的度量 | 第25-28页 |
·久期的涵义 | 第25-27页 |
·久期缺口及利率变动对商业银行市场价值的影响 | 第27页 |
·久期分析模型风险管理的评价 | 第27-28页 |
·VaR 模型对商业银行利率风险的度量 | 第28-32页 |
·VaR 模型的涵义 | 第28-29页 |
·VaR 模型的分析方法 | 第29-31页 |
·全面风险管理VaR 模型的评价 | 第31-32页 |
4 商业银行利率风险的管理模式 | 第32-37页 |
·基于利率预测的商业银行利率风险管理 | 第32-33页 |
·科学预测利率的变化 | 第32页 |
·影响利率波动的因素 | 第32-33页 |
·基于资产负债管理的商业银行利率风险缺口管理 | 第33-36页 |
·基于资产负债的利率风险缺口管理方法分析 | 第34-35页 |
·基于资产负债的利率风险缺口管理策略 | 第35-36页 |
·基于金融衍生工具的商业银行利率风险的管理 | 第36-37页 |
·合理利用金融衍生工具进行套期保值 | 第36页 |
·如何利用金融衍生工具来规避利率风险 | 第36-37页 |
5 完善我国商业银行利率风险全面管理的建议 | 第37-43页 |
·健全我国商业银行利率风险的内部约束机制 | 第37-39页 |
·商业银行内部管理体系的建立 | 第37-38页 |
·建立科学合理的利率定价机制 | 第38-39页 |
·完善我国商业银行利率风险的外部监管机制 | 第39-41页 |
·确立商业银行利率风险外部监管的目标及原则 | 第39-40页 |
·中央银行对商业银行利率风险的外部监控机制 | 第40-41页 |
·注重风险管理人才的培养与银行风险文化的塑造 | 第41-43页 |
·优化利率风险管理组织结构 | 第41-42页 |
·注重商业银行风险文化的建设 | 第42-43页 |
结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
致谢 | 第48-50页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50-51页 |