| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-17页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第17-19页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 研究创新 | 第19-20页 |
| 第二章 国际碳市场风险的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 国际碳市场风险的驱动因素分析 | 第20-22页 |
| 2.2 国际碳市场价格的波动特征研究 | 第22-23页 |
| 2.3 国际碳市场风险的度量研究 | 第23-25页 |
| 2.4 理论综述述评 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 国际碳期货市场风险度量的模型和方法 | 第27-38页 |
| 3.1 国际碳期货市场风险度量的常见方法 | 第27-32页 |
| 3.1.1 基于参数方法的VaR度量模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 基于非参数方法的VaR度量模型 | 第28-29页 |
| 3.1.3 基于半参数方法的VaR度量模型 | 第29-32页 |
| 3.2 基于QRNN-EVT模型的国际碳期货市场VaR度量模型的构建 | 第32-37页 |
| 3.2.1 国际碳期货市场风险的神经网络分位数回归(QRNN)模型构建 | 第32-35页 |
| 3.2.2 国际碳期货市场风险的QRNN-EVT模型构建 | 第35-36页 |
| 3.2.3 国际碳期货市场风险度量的返回测试方法 | 第36-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 国际碳期货市场风险度量的实证研究 | 第38-51页 |
| 4.1 国际碳期货市场的数据选取以及描述性统计分析 | 第38-41页 |
| 4.1.1 研究样本及数据的选择 | 第38-39页 |
| 4.1.2 碳期货价格收益率序列的描述性统计分析 | 第39-41页 |
| 4.2 基于QRNN模型的碳期货市场VaR度量研究 | 第41-48页 |
| 4.2.1 基于QRNN模型的国际碳期货市场5%VaR度量结果及分析 | 第41-46页 |
| 4.2.2 基于QRNN模型的国际碳期货市场1%VaR度量结果及分析 | 第46-48页 |
| 4.3 基于QRNN-EVT模型的国际碳期货市场1%VaR风险度量的改进 | 第48-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 研究总结 | 第51-52页 |
| 5.2 研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第57页 |
