| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 相关研究的文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 流动性风险衡量 | 第14-15页 |
| 1.2.2 金融风险的顺周期性 | 第15-16页 |
| 1.2.3 流动性风险传染机理 | 第16-17页 |
| 1.2.4 流动性风险监管政策 | 第17-18页 |
| 1.2.5 研究现状述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.4 论文创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 宏观审慎视角下流动性风险管理新理念 | 第23-32页 |
| 2.1 宏观审慎管理与流动性风险的内涵 | 第23-25页 |
| 2.1.1 宏观审慎管理的内涵 | 第23页 |
| 2.1.2 流动性风险的内涵 | 第23-24页 |
| 2.1.3 流动性风险产生机制 | 第24-25页 |
| 2.2 宏观审慎视角下的流动性风险特征 | 第25-29页 |
| 2.2.1 流动性风险的顺周期性 | 第26-27页 |
| 2.2.2 流动性风险的传染性 | 第27-29页 |
| 2.3 流动性风险的宏观审慎监管措施 | 第29-31页 |
| 2.3.1 巴塞尔III的流动性风险监管措施 | 第30页 |
| 2.3.2 中国银监会的流动性风险监管措施 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 流动性风险的周期性分析 | 第32-44页 |
| 3.1 商业银行流动性风险的度量 | 第32-37页 |
| 3.1.1 单一指标度量流动性风险的缺陷 | 第32页 |
| 3.1.2 流动性风险指数构建方法与指标选择 | 第32-34页 |
| 3.1.3 商业银行流动性风险指数分析 | 第34-37页 |
| 3.2 流动性风险的周期性模型建立 | 第37-39页 |
| 3.2.1 变量的选择 | 第37-38页 |
| 3.2.2 模型的建立 | 第38-39页 |
| 3.2.3 模型的设定检验 | 第39页 |
| 3.3 流动性风险周期性的实证分析 | 第39-43页 |
| 3.3.1 全样本面板数据回归 | 第39-41页 |
| 3.3.2 分组样本面板数据回归 | 第41-42页 |
| 3.3.3 经济周期敏感性的非对称检验 | 第42-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 流动性风险的传染性分析 | 第44-56页 |
| 4.1 网络分析方法的基本原理与传染模型 | 第44-48页 |
| 4.1.1 网络分析方法的基本原理 | 第44-46页 |
| 4.1.2 流动性风险传染模型 | 第46-48页 |
| 4.2 流动性风险传染性指数与数据选取 | 第48-51页 |
| 4.2.1 流动性风险传染性指数构建 | 第48-49页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第49-51页 |
| 4.3 单家银行的流动性风险传染效应 | 第51-55页 |
| 4.3.1 不考虑表外信贷承诺的传染效应 | 第51-52页 |
| 4.3.2 考虑表外信贷承诺的传染效应 | 第52-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 流动性风险的宏观控制效果分析 | 第56-69页 |
| 5.1 流动性风险的宏观控制措施现状 | 第56-62页 |
| 5.1.1 逆周期监管现状 | 第56-58页 |
| 5.1.2 关联性监管现状 | 第58-59页 |
| 5.1.3 货币政策现状 | 第59-62页 |
| 5.2 流动性风险的宏观控制模型建立 | 第62-65页 |
| 5.2.1 变量选取 | 第62-63页 |
| 5.2.2 模型建立和数据说明 | 第63-65页 |
| 5.3 面板回归模型实证分析 | 第65-68页 |
| 5.3.1 缓释风险顺周期性的实证结果 | 第65-66页 |
| 5.3.2 控制传染因子作用的实证结果 | 第66-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 宏观审慎框架下防范流动性风险的对策 | 第69-77页 |
| 6.1 监管部门构建系统性宏观监管框架 | 第69-73页 |
| 6.1.1 进一步发挥中央银行的流动性管理作用 | 第69-71页 |
| 6.1.2 加强逆周期监管与传染控制 | 第71-72页 |
| 6.1.3 实施流动性风险的动态差异化监管 | 第72-73页 |
| 6.2 商业银行健全流动性风险控制体系 | 第73-77页 |
| 6.2.1 逆周期地调节资产负债结构和规模 | 第73-74页 |
| 6.2.2 建立应急计划并健全信息披露机制 | 第74-75页 |
| 6.2.3 完善流动性风险压力测试流程 | 第75-77页 |
| 结论 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 附录A 活期存款稳定部分的Matlab软件程序代码 | 第84-85页 |
| 附录B 主成分分析成份矩阵结果 | 第85-86页 |
| 附录C 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第86页 |