基于卷积神经网络的股票交易反转点与异常点检测
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究内容及结构安排 | 第11-13页 |
| 2 相关理论研究 | 第13-19页 |
| 2.1 股票的表示方法 | 第14-15页 |
| 2.2 卷积神经网络 | 第15-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 3 股票反转点检测方法设计 | 第19-29页 |
| 3.1 数据获取和预处理 | 第19-21页 |
| 3.2 股票反转点定义 | 第21-22页 |
| 3.3 股票反转点检测模型 | 第22-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 4 股票异常波动点检测方法的研究 | 第29-35页 |
| 4.1 股票异常波动点定义 | 第29-31页 |
| 4.2 股票异常波动点检测模型设计 | 第31-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-35页 |
| 5 实验设计与分析 | 第35-58页 |
| 5.1 实验环境 | 第35页 |
| 5.2 实验一股票反转点检测 | 第35-52页 |
| 5.3 实验二股票异常波动点检测 | 第52-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 全文总结 | 第58-59页 |
| 6.2 展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
