| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.3.1 关于供应链金融模式的国内外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 关于供应链金融信用风险模型的国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3.3 研究现状总结 | 第16页 |
| 1.4 研究思路、方法及创新点 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 可能的创新 | 第18-19页 |
| 第二章 供应链金融信用风险的相关概念与相关理论 | 第19-29页 |
| 2.1 供应链金融的概念 | 第19-20页 |
| 2.2 供应链金融的融资模式 | 第20-23页 |
| 2.2.1 应收账款融资模式 | 第20-21页 |
| 2.2.2 存货融资模式 | 第21-22页 |
| 2.2.3 预付账款融资模式 | 第22-23页 |
| 2.3 供应链金融信用风险的特点 | 第23-24页 |
| 2.4 供应链金融信用风险的影响因素 | 第24-27页 |
| 2.4.1 一般影响因素 | 第24-25页 |
| 2.4.2 特殊影响因素 | 第25-27页 |
| 2.5 度量供应链金融信用风险的说明 | 第27-28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 供应链金融的信用风险度量模型的构建 | 第29-46页 |
| 3.1 度量模型的选择 | 第29-33页 |
| 3.1.1 常用模型简介 | 第29-31页 |
| 3.1.2 模型选择的基本原则 | 第31页 |
| 3.1.3 模型适用性理论分析 | 第31-33页 |
| 3.2 KMV模型 | 第33-39页 |
| 3.2.1 KMV核心思想 | 第33-34页 |
| 3.2.2 KMV模型的主要内容 | 第34-37页 |
| 3.2.3 KMV模型的修正 | 第37-39页 |
| 3.3 Logit模型 | 第39-44页 |
| 3.3.1 Logit核心思想 | 第39-40页 |
| 3.3.2 Logit模型的主要内容 | 第40-42页 |
| 3.3.3 Logit模型的修正 | 第42-44页 |
| 3.4 MKMV-Logit模型 | 第44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-46页 |
| 第四章 供应链金融的信用风险度量模型的实证与检验 | 第46-72页 |
| 4.1 样本点选取与数据资料来源的说明 | 第46-47页 |
| 4.2 模型适应条件分析 | 第47-49页 |
| 4.3 MKMV模型实证分析与检验 | 第49-55页 |
| 4.3.1 无风险利率r与债务期限T | 第49-50页 |
| 4.3.2 企业股权价值V_E | 第50页 |
| 4.3.3 股权价值波动率σ_E | 第50-52页 |
| 4.3.4 企业资产价值V_A及其波动率σ_A | 第52-53页 |
| 4.3.5 违约点DP与违约距离DD | 第53-54页 |
| 4.3.6 MKMV实证结果检验 | 第54-55页 |
| 4.4 MKMV-Logit模型实证分析与检验 | 第55-70页 |
| 4.4.1 单因素逻辑回归——剔除不重要指标 | 第56-58页 |
| 4.4.2 主成分分析——消除指标共线性 | 第58-61页 |
| 4.4.3 建立Logit回归 | 第61-63页 |
| 4.4.4 建立MKMV-Logit模型 | 第63-65页 |
| 4.4.5 MKMV-Logit模型的检验——准确性 | 第65-66页 |
| 4.4.6 MKMV-Logit模型的检验——稳健性 | 第66-70页 |
| 4.5 本章小结 | 第70-72页 |
| 第五章 政策启示 | 第72-75页 |
| 5.1 加强对KMV模型的理论与实践研究 | 第72-73页 |
| 5.2 完善信用数据库 | 第73页 |
| 5.3 加强“新三板”交易制度的建设 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录 | 第82-84页 |
| 个人简历及研究成果 | 第84页 |
