基于VaR调整的高频夏普指数的资产选择方法研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 量化选股策略的研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.2 指数化研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 有关VaR的研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路、研究框架以及创新点 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.3.3 研究创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 经典衡量指标和VaR值模型的构建 | 第21-30页 |
| 2.1 经典衡量指标 | 第21-25页 |
| 2.1.1 风险调整收益衡量指数模型 | 第21-23页 |
| 2.1.2 择时能力衡量 | 第23-25页 |
| 2.2 VaR模型介绍 | 第25-29页 |
| 2.2.1 VaR的定义 | 第25-27页 |
| 2.2.2 VaR计算方法 | 第27-29页 |
| 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于VaR调整的高频夏普指数的构建 | 第30-34页 |
| 3.1 高频夏普指数构建方法 | 第30-31页 |
| 3.2 基于VaR调整的夏普指数的构建 | 第31-32页 |
| 3.3 基于VaR调整的高频夏普指数的构建 | 第32-33页 |
| 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 资产选择方法 | 第34-38页 |
| 4.1 具有总头寸限制的最优证券组合 | 第34-35页 |
| 4.2 基于高频夏普指数序列的资产选择方法 | 第35-36页 |
| 4.3 最优资产组合的构建 | 第36-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 实证分析 | 第38-54页 |
| 5.1 实证说明 | 第38-39页 |
| 5.2 实证结果 | 第39-53页 |
| 5.2.1 样本外均值与方差 | 第42-43页 |
| 5.2.2 样本外夏普指数 | 第43-44页 |
| 5.2.3 整体收益分析 | 第44-49页 |
| 5.2.4 不同市场状态下的收益分析 | 第49-53页 |
| 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录 | 第60-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |
