| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·现代投资组合理论及模型简介 | 第7-8页 |
| ·投资组合选择模型的研究进展与现状 | 第8-11页 |
| ·均值-方差模型 | 第8-10页 |
| ·均值-VaR模型 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容及结构安排 | 第11-12页 |
| 2 带有奇异协方差阵的均值—方差模型 | 第12-23页 |
| ·均值—方差模型的定义 | 第12-13页 |
| ·协方差阵正定时的均值—方差证券组合选择问题的解 | 第13-15页 |
| ·含无风险证券的均值-方差证券组合选择问题的解 | 第15-16页 |
| ·协方差阵奇异时均值-方差证券组合选择问题 | 第16-23页 |
| ·符号及相关概念的介绍 | 第16-18页 |
| ·奇异协方差阵下均值-方差模型的解 | 第18-23页 |
| 3 带有奇异协方差阵下均值-VaR模型 | 第23-31页 |
| ·VaR模型的定义 | 第23页 |
| ·均值—VaR模型的定义 | 第23页 |
| ·均值—VaR模型的解 | 第23-31页 |
| 4 均值-方差和均值-VaR模型下的资产组合有效前沿的比较研究 | 第31-36页 |
| ·均值-方差风险准则下的资产组合选择分析 | 第31-33页 |
| ·基于均值-VaR准则的资产组合有效前沿 | 第33-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 已发表的学术论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |