能源价格与中国股市及化工行业股价波动研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 前言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 问题的提出及研究意义 | 第9-12页 |
| 1.3 研究内容、研究方法及结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 论文创新 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外能源价格与股市波动关系的研究 | 第14-15页 |
| 2.2 国内能源价格与股市波动关系的研究及现状 | 第15-18页 |
| 3 传导机制理论及研究方法 | 第18-24页 |
| 3.1 能源价格对整体股市冲击的机制 | 第18-21页 |
| 3.1.1 能源价格对实体经济传导机制 | 第18-19页 |
| 3.1.2 能源价格对股市冲击的市场传导机制 | 第19-20页 |
| 3.1.3 能源价格对股市冲击的公司传导机制 | 第20-21页 |
| 3.1.4 能源价格对股市冲击的投资预期机制 | 第21页 |
| 3.2 研究方法 | 第21-24页 |
| 3.2.1 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.2.2 向量自回归模型 | 第22页 |
| 3.2.3 VECM模型 | 第22-24页 |
| 4 DIVISIA能源价格与整体股市收益率 | 第24-30页 |
| 4.1 DIVISIA能源价格指数合成 | 第24-25页 |
| 4.2 数据基本分析 | 第25-26页 |
| 4.3 单位根检验 | 第26-27页 |
| 4.4 建模及分析 | 第27-29页 |
| 4.5 小结 | 第29-30页 |
| 5 能源价格与化工行业股票指数研究 | 第30-50页 |
| 5.1 能源价格对化工行业的传导机制 | 第30页 |
| 5.2 研究设计 | 第30-34页 |
| 5.2.1 变量选择及合理性 | 第30-31页 |
| 5.2.2 数据处理 | 第31-32页 |
| 5.2.3 描述性统计 | 第32-34页 |
| 5.3 单位根检验 | 第34-35页 |
| 5.4 协整检验 | 第35-48页 |
| 5.4.1 协整结果 | 第35-37页 |
| 5.4.2 向量误差修正模型（VECM） | 第37-39页 |
| 5.4.3 脉冲相应分析及方差分解 | 第39-48页 |
| 5.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 6 结论 | 第50-53页 |
| 6.1 主要结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 6.3 不足及展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |
