股市、汇市和货币市场的互动关系研究--基于中国市场的经验证据

摘要	第3-4页
Abstract	第4-5页
第一章 前言	第8-16页
1.1 研究背景与意义	第8-11页
1.2 研究内容和结构安排	第11-13页
1.3 研究方法和技术路线	第13-14页
1.4 创新与不足之处	第14-16页
第二章 文献综述	第16-20页
2.1 汇率和股价关系文献梳理	第16-17页
2.2 股价和利率关系的文献梳理	第17-18页
2.3 汇率和利率关系的文献梳理	第18-19页
2.4 股价、利率和汇率关系的文献梳理	第19-20页
第三章 理论基础	第20-30页
3.1 基本概念介绍	第20页
3.2 汇率与股价关系的理论基础	第20-22页
3.3 股价与利率关系的理论基础	第22页
3.4 汇率与利率关系的理论基础	第22-24页
3.5 实证模型的理论基础	第24-30页
第四章 股价、利率及汇率关系的传导机制	第30-34页
4.1 汇率和股价间的溢出效应理论分析	第30页
4.2 利率和股价间的溢出效应理论分析	第30-32页
4.3 利率和汇率间的溢出效应理论分析	第32-33页
4.4 我国股价、汇率及利率传导机制的总结	第33-34页
第五章 实证分析	第34-47页
5.1 变量的选取与预处理	第34-37页
5.2 股价、汇率和利率之间的动态关联性分析	第37-39页
5.3 均值溢出效应分析	第39-43页
5.4 波动溢出效应分析	第43-47页
第六章 本文结论、政策建议及改进方向	第47-49页
6.1 本文结论	第47页
6.2 政策建议	第47-48页
6.3 改进方向	第48-49页
参考文献	第49-53页
在学期间发表论文清单	第53-54页
致谢	第54页