| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-21页 |
| 1. 研究背景 | 第14-15页 |
| 2. 研究意义 | 第15-16页 |
| 3. 国内外文献综述 | 第16-18页 |
| 3.1 国外文献综述 | 第16-17页 |
| 3.2 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 4. 论文结构 | 第18-19页 |
| 5. 研究思路与研究方法 | 第19-20页 |
| 5.1 研究思路 | 第19页 |
| 5.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 6. 研究的创新与不足 | 第20-21页 |
| 6.1 本文创新之处 | 第20页 |
| 6.2 本文不足之处 | 第20-21页 |
| 第二章 融资融券相关理论及融资融券业务发展概述 | 第21-31页 |
| 1. 融资融券的内涵 | 第21-22页 |
| 1.1 融资融券的含义 | 第21页 |
| 1.2 融资融券交易的特征 | 第21-22页 |
| 2. 融资融券的发展状况 | 第22-28页 |
| 3. 融资融券对证券市场的影响分析 | 第28-31页 |
| 3.1 正面影响 | 第28-29页 |
| 3.2 负面影响 | 第29-31页 |
| 第三章 融资融券对我国证券市场影响的实证分析 | 第31-49页 |
| 1. 格兰杰因果关系检验模型 | 第31-33页 |
| 2. 上海证券市场融资融券实证分析 | 第33-41页 |
| 2.1 数据选取 | 第33-37页 |
| 2.2 数据的平稳性分析 | 第37-39页 |
| 2.3 融资融券规模与上证指数走势的关系 | 第39-41页 |
| 3. 深圳证券市场融资融券实证分析 | 第41-42页 |
| 4. 浦发银行融资融券实证分析 | 第42-49页 |
| 4.1 时间序列图 | 第43-44页 |
| 4.2 数据的平稳性分析 | 第44-46页 |
| 4.3 融资融券规模与浦发银行年收益的关系 | 第46-47页 |
| 4.4 VAR模型的脉冲响应 | 第47-49页 |
| 第四章 融资融券业务的开展对证券市场流动性和波动性影响的实证分析 | 第49-63页 |
| 1. 融资融券交易机制对证券市场流动性与波动性的影响 | 第49-51页 |
| 1.1 融资融券交易机制对证券市场流动性的影响 | 第49-50页 |
| 1.2 融资融券交易对证券市场波动性的影响 | 第50-51页 |
| 2. 数据选取及指标的设计 | 第51-52页 |
| 2.1 数据选取 | 第51页 |
| 2.2 指标的设计 | 第51-52页 |
| 3. 时间序列图 | 第52-56页 |
| 4. 数据的平稳性分析 | 第56-57页 |
| 5. 格兰杰因果关系检验 | 第57-58页 |
| 6. SVAR模型的脉冲响应 | 第58-63页 |
| 第五章 我国融资融券发展的政策建议 | 第63-70页 |
| 1. 对融资融券监管机构的建议 | 第63-67页 |
| 1.1 证券金融公司需要发挥作用 | 第63-64页 |
| 1.2 完善风险控制和法律法规 | 第64页 |
| 1.3 积极引导融资融券业务交易 | 第64-66页 |
| 1.4 加强投资者教育 | 第66页 |
| 1.5 进一步提高证券公司内部体制建设 | 第66-67页 |
| 2. 对证券公司开展融资融券业务的建议 | 第67-68页 |
| 2.1 制定标准选择适合的投资者 | 第67页 |
| 2.2 做好投资者教育工作,提升服务质量 | 第67-68页 |
| 3. 对融资融券投资者的建议 | 第68-70页 |
| 3.1 严格控制仓位 | 第68-69页 |
| 3.2 培养止损意识 | 第69页 |
| 3.3 养成做空习惯 | 第69页 |
| 3.4 选择对冲套利交易 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附件 | 第74页 |