多因子量化投资管理系统设计与实现
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 量化投资发展文献综述 | 第13-20页 |
| 1.3.1 国外量化投资理论综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国外量化投资实践发展综述 | 第15-16页 |
| 1.3.3 国内文献综述 | 第16-20页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第20-21页 |
| 第2章 相关理论基础以及量化策略方法 | 第21-29页 |
| 2.1 经典投资组合策略理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 均值方差投资组合理论 | 第21页 |
| 2.1.2 资产定价理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 套利定价理论 | 第22页 |
| 2.1.4 行为金融学 | 第22-23页 |
| 2.2 量化选股策略简介 | 第23-25页 |
| 2.2.1 多因子模型 | 第23-24页 |
| 2.2.2 风格轮动模型 | 第24页 |
| 2.2.3 行业轮动 | 第24页 |
| 2.2.4 动量反转模型 | 第24-25页 |
| 2.3 基于信息比率的多因子选股模型构建 | 第25-28页 |
| 2.3.1 模型构建步骤 | 第25-27页 |
| 2.3.2 基于信息比率选股评价模型实施 | 第27-28页 |
| 2.4 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 多因子量化投资管理系统需求分析 | 第29-33页 |
| 3.1 常规投资研究的主要工作流程 | 第29页 |
| 3.2 常规投资研究过程中的主要问题 | 第29-30页 |
| 3.3 多因子量化投资管理系统需要解决的问题 | 第30-31页 |
| 3.4 多因子量化投资管理系统功能需求 | 第31-32页 |
| 3.5 小结 | 第32-33页 |
| 第4章 多因子量化投资管理系统设计 | 第33-40页 |
| 4.1 投资管理系统结构 | 第33-34页 |
| 4.2 模块设计 | 第34-38页 |
| 4.2.1 ETL 模块 | 第34-36页 |
| 4.2.2 数据库模块 | 第36-37页 |
| 4.2.3 逻辑运算模块 | 第37-38页 |
| 4.2.4 WEB 用户交互模块 | 第38页 |
| 4.3 系统部署设计 | 第38-39页 |
| 4.4 小结 | 第39-40页 |
| 第5章 多因子量化投资管理系统的实现与测试 | 第40-58页 |
| 5.1 设计实现中使用的相关技术 | 第40-43页 |
| 5.2 数据结构设计与实现 | 第43-45页 |
| 5.2.1 系统数据表 | 第43页 |
| 5.2.2 原始采集数据表 | 第43-45页 |
| 5.3 ETL 数据采集功能设计与实现 | 第45-47页 |
| 5.4 任务监控功能设计与实现 | 第47-48页 |
| 5.5 逻辑运算功能设计与实现 | 第48-52页 |
| 5.6 WEB 用户交互设计与实现 | 第52-53页 |
| 5.7 测试部分 | 第53-56页 |
| 5.8 小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
