我国股指期货与股票组合的高频套利策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-20页 |
| 第1节 高频交易的历史和现状 | 第8-11页 |
| 第2节 高频交易策略的类型综述 | 第11-13页 |
| 第3节 高频交易对市场的影响 | 第13-16页 |
| 第4节 高频交易在中国的发展 | 第16-18页 |
| 第5节 本文的研究思路 | 第18-20页 |
| 第二章 高频交易策略的影响因素 | 第20-25页 |
| 第1节 投资者因素 | 第20-21页 |
| 第2节 市场因素 | 第21-22页 |
| 第3节 制度因素 | 第22-25页 |
| 第三章 我国金融市场高频数据的统计特征 | 第25-33页 |
| 第1节 股指期货数据和相关股票数据的描述分析 | 第25-28页 |
| 第2节 数据的稳定性检验和正态性检验 | 第28-30页 |
| 第3节 数据的稳定分布拟合 | 第30-33页 |
| 第四章 基于国内金融市场的高频套利策略构建 | 第33-46页 |
| 第1节 高频套利策略的主要思想 | 第33页 |
| 第2节 指数拟合投资组合的构建 | 第33-37页 |
| 第3节 基于股指期货和股票组合的套利模型构建 | 第37-39页 |
| 第4节 策略的历史数据模拟结果 | 第39-41页 |
| 第5节 策略可行性分析和冲击成本控制 | 第41-46页 |
| 第五章 结语 | 第46-51页 |
| 第1节 研究结论 | 第46页 |
| 第2节 策略的外部风险 | 第46-49页 |
| 第3节 未来展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
