| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.3.1 金融危机传染原因的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 金融危机传染渠道的国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.3 金融危机传染实证研究的国内外现状 | 第15-17页 |
| 1.3.4 国内外研究现状评述 | 第17页 |
| 1.4 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 金融危机跨国传染机制分析—理论分析视角 | 第19-31页 |
| 2.1 金融危机理论模型 | 第19-25页 |
| 2.1.1 克鲁格曼-弗拉德-戈博模型 | 第19-21页 |
| 2.1.2 预期自我实现模型 | 第21-23页 |
| 2.1.3 第三代金融危机模型 | 第23-25页 |
| 2.2 金融危机传染的内涵与特征 | 第25-26页 |
| 2.2.1 金融危机传染的内涵 | 第25页 |
| 2.2.2 金融危机传染的特征 | 第25-26页 |
| 2.3 金融危机传染机制分析 | 第26-30页 |
| 2.3.1 贸易渠道传染机制分析 | 第26-28页 |
| 2.3.2 金融渠道传染机制分析 | 第28-29页 |
| 2.3.3 心理预期渠道传染机制分析 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 金融危机跨国传染效应的实证检验方法 | 第31-37页 |
| 3.1 金融危机的阶段划分 | 第31-33页 |
| 3.1.1 傅里叶变换 | 第31-32页 |
| 3.1.2 低通滤波 | 第32页 |
| 3.1.3 时段划分 | 第32-33页 |
| 3.2 应用 VAR 模型对金融危机传染效应的检验方法 | 第33-36页 |
| 3.2.1 VAR 系统简介 | 第33-34页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第34页 |
| 3.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.2.4 脉冲响应函数 | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 金融危机跨国传染效应的检验—实证分析视角 | 第37-55页 |
| 4.1 实证检验的数据准备及滤波分段 | 第37-41页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第37页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第37-38页 |
| 4.1.3 滤波与时段划分 | 第38-41页 |
| 4.2 美国次贷危机中金融市场跨国传染效应的实证分析 | 第41-47页 |
| 4.2.1 次贷危机的时段划分 | 第41页 |
| 4.2.2 VAR 变量的平稳性检验及模型建立 | 第41-43页 |
| 4.2.3 模型的检验 | 第43-47页 |
| 4.3 欧洲主权债务危机中金融市场跨国传染效应的实证分析 | 第47-52页 |
| 4.3.1 欧债危机的时段划分 | 第47页 |
| 4.3.2 VAR 变量的平稳性检验及模型建立 | 第47-49页 |
| 4.3.3 模型的检验 | 第49-52页 |
| 4.4 次贷危机和欧债危机下金融危机传染效应的对比 | 第52-54页 |
| 4.4.1 传染发生的背景对比 | 第52-53页 |
| 4.4.2 传染原因对比 | 第53-54页 |
| 4.4.3 传染规模及传染方向对比 | 第54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
