中国经济对世界艺术品市场的影响及实证研究
| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第5-8页 |
| 1.1 研究的背景 | 第5页 |
| 1.2 研究的意义 | 第5-8页 |
| 2 国内外研究综述 | 第8-17页 |
| 2.1 艺术品投资的特点 | 第8-11页 |
| 2.1.1 艺术品投资的风险 | 第8-9页 |
| 2.1.2 艺术品投资的收益 | 第9-11页 |
| 2.1.3 艺术品投资的新趋势 | 第11页 |
| 2.2 艺术品指数 | 第11-14页 |
| 2.2.1 效用价格模型 | 第12-13页 |
| 2.2.2 重复交易回归模型 | 第13-14页 |
| 2.3 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 2.4 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 3 模型的设定 | 第17-21页 |
| 3.1 自变量的选取 | 第17-18页 |
| 3.2 因变量的选取 | 第18-20页 |
| 3.3 分析方法简述 | 第20-21页 |
| 4 数据分析 | 第21-34页 |
| 4.1 经济指标与艺术品指数的相关性 | 第21-25页 |
| 4.1.1 相关系数的计算 | 第21-22页 |
| 4.1.2 中国经济指标与艺术品指数的相关性 | 第22页 |
| 4.1.3 中国经济指标与艺术品指数的相关性分析 | 第22-24页 |
| 4.1.4 与美国经济指标的对比 | 第24-25页 |
| 4.2 时间序列数据平稳性检验 | 第25-26页 |
| 4.2.1 数据的单整 | 第25页 |
| 4.2.2 数据的协整 | 第25-26页 |
| 4.3 回归分析 | 第26-27页 |
| 4.3.1 回归分析结果 | 第26页 |
| 4.3.2 引入因变量的滞后变量 | 第26-27页 |
| 4.3.3 样本外预测 | 第27页 |
| 4.4 经济指标的迟滞效应 | 第27-30页 |
| 4.4.1 迟滞时间的测算 | 第27-29页 |
| 4.4.2 自变量为滞后变量的回归模型 | 第29页 |
| 4.4.3 再次引入因变量的滞后变量 | 第29-30页 |
| 4.5 结构性变化 | 第30-34页 |
| 4.5.1 邹氏检验 | 第30-31页 |
| 4.5.2 子样本的回归分析 | 第31-32页 |
| 4.5.3 对回归分析结果的解释 | 第32-34页 |
| 5 结论 | 第34-35页 |
| 附录 | 第35-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
