全国社会保障基金的投资运营研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 问题的提出 | 第10-13页 |
| 一、选题的背景 | 第10-11页 |
| 二.概念界定 | 第11-12页 |
| 三.研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 一、国外研究成果综述 | 第14-15页 |
| 二、国内研究成果综述 | 第15-16页 |
| 三、研究状况述评 | 第16-17页 |
| 第三节 研究方法与内容 | 第17-18页 |
| 第四节 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 全国社会保障基金投资运作的相关理论 | 第20-26页 |
| 第一节 社会保障理论 | 第20-21页 |
| 第二节 资产配置理论 | 第21-24页 |
| 第三节 委托代理理论 | 第24-26页 |
| 第三章 全国社会保障基金的投资运营现状 | 第26-40页 |
| 第一节 全国社会保障基金概况 | 第26-30页 |
| 一、全国社会保障基金成立背景、基本概念和特征 | 第26-27页 |
| 二、全国社会保障基金的法律架构 | 第27-28页 |
| 三、全国社会保障基金理事会的组织架构 | 第28-30页 |
| 第二节 全国社会保障基金投资运营状况 | 第30-40页 |
| 一、全国社会保障基金的资金来源 | 第30-31页 |
| 二、全国社会保障基金的投资理念 | 第31页 |
| 三、全国社会保障基金的投资领域和投资方式 | 第31-32页 |
| 四、全国社会保障基金的委托投资管理人和托管人 | 第32-35页 |
| 五、全国社会保障基金的直接股权投资 | 第35-36页 |
| 六、全国社会保障基金的信托投资 | 第36页 |
| 七、全国社会保障基金的投资收益 | 第36-37页 |
| 八、全国社会保障基金的风险管理政策 | 第37-40页 |
| 第四章 全国社会保障基金的投资运营问题 | 第40-56页 |
| 第一节 全国社会保障基金的投资架构分析 | 第40-47页 |
| 一.公共养老储备基金的一般治理架构 | 第40-41页 |
| 二、全国社会保障基金理事会的治理架构 | 第41-42页 |
| 三、全国社会保障基金理事会与投资管理人的关系 | 第42-43页 |
| 四、投资决策中的腐败行为 | 第43-47页 |
| 第二节 全国社会保障基金的投资环境分析 | 第47-50页 |
| 一、我国资本市场概况 | 第47-48页 |
| 二、全国社会保障基金在资本市场的地位和影响 | 第48-50页 |
| 第三节 全国社会保障基金投资运营的主要问题 | 第50-56页 |
| 一、投资收益过度依赖股票市场 | 第51-54页 |
| 二、理事会架构不完善,信息披露少 | 第54-56页 |
| 第五章 公共养老储备基金的国际经验与借鉴 | 第56-64页 |
| 第一节 各国设立公共养老储备基金的概况 | 第56-58页 |
| 一、各国设立公共养老储备基金的背景 | 第56-57页 |
| 二、各国设立公共养老储备基金的原因 | 第57-58页 |
| 第二节 各国公共养老储备基金的投资管理 | 第58-62页 |
| 一、投资目标 | 第58-59页 |
| 二、投资政策和投资组合限制 | 第59-60页 |
| 三、社会责任投资 | 第60页 |
| 四、资产配置和绩效 | 第60-62页 |
| 第三节 结论 | 第62-64页 |
| 第六章 全国社会保障基金投资的风险管理 | 第64-79页 |
| 第一节 绩效测量与评价 | 第64-68页 |
| 一.全国社会保障基金的投资绩效评估指标与方法 | 第64-65页 |
| 二.全国社会保障基金投资绩效的实证分析 | 第65-68页 |
| 第二节 战略性资产配置的实证分析 | 第68-70页 |
| 一、战略性资产配置的指标和模型 | 第68页 |
| 二、战略性资产配置的实证检验 | 第68-70页 |
| 第三节 基于GARCH-VAR模型的风险度量 | 第70-74页 |
| 一、VaR指标与GARCH模型简介 | 第70-71页 |
| 二、基于GARCH-VaR模型的风险度量分析 | 第71-74页 |
| 第四节 完善全国社会保障基金投资运营的建议 | 第74-79页 |
| 一、加快建立健全社保基金投资管理专项立法 | 第74-75页 |
| 二、增加投资手段,探索多元化投资策略 | 第75-76页 |
| 三、强化信息披露 | 第76页 |
| 四、退出保障房建设项目 | 第76-77页 |
| 五、改革费率结构 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 后记 | 第84页 |
