| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第15-30页 |
| 1.1 问题的提出 | 第15-18页 |
| 1.2 几个重要概念 | 第18-24页 |
| 1.2.1 个人住房抵押贷款与个人住房按揭贷款 | 第19页 |
| 1.2.2 个人住房抵押贷款一级市场与二级市场 | 第19-20页 |
| 1.2.3 个人住房抵押贷款违约风险 | 第20-22页 |
| 1.2.4 取消赎回权 | 第22-23页 |
| 1.2.5 贷款价值比 | 第23页 |
| 1.2.6 住房权益 | 第23-24页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第24-27页 |
| 1.3.1 规范分析 | 第24-25页 |
| 1.3.2 实证研究 | 第25-26页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第26-27页 |
| 1.4 论文的结构安排 | 第27-30页 |
| 2 个人住房抵押贷款违约风险文献综述 | 第30-60页 |
| 2.1 个人住房抵押贷款违约风险研究进展回顾 | 第30-33页 |
| 2.1.1 个人住房抵押贷款违约的相关特征研究(20世纪70年代以前) | 第30-31页 |
| 2.1.2 个人住房抵押贷款违约行为研究(20世纪70～80年代) | 第31-33页 |
| 2.1.3 个人住房抵押贷款集群的违约问题研究(20世纪80年代以后) | 第33页 |
| 2.2 个人住房抵押贷款违约风险的理论研究 | 第33-43页 |
| 2.2.1 理性违约与被迫违约理论 | 第33-36页 |
| 2.2.2 个人住房抵押贷款违约风险期权理论 | 第36-38页 |
| 2.2.3 个人住房抵押贷款风险管理再协商理论 | 第38-40页 |
| 2.2.4 消费者最优化选择理论 | 第40-41页 |
| 2.2.5 个人住房抵押贷款状态跃迁理论 | 第41-43页 |
| 2.3 个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究 | 第43-52页 |
| 2.3.1 贷款特征与违约风险 | 第43-46页 |
| 2.3.2 住房特征与违约风险 | 第46-47页 |
| 2.3.3 借款人特征与违约风险 | 第47-49页 |
| 2.3.4 区域经济环境与违约风险 | 第49-50页 |
| 2.3.5 区域政策人文特征与违约风险 | 第50页 |
| 2.3.6 个人住房抵押贷款违约风险综合分析框架 | 第50-52页 |
| 2.4 个人住房抵押贷款违约风险国内研究现状分析 | 第52-57页 |
| 2.4.1 个人住房抵押贷款风险分类 | 第53-54页 |
| 2.4.2 从保险的角度研究如何防范个人住房抵押贷款风险 | 第54-56页 |
| 2.4.3 从博弈论的角度研究借款人与银行之间博弈过程 | 第56页 |
| 2.4.4 个人住房抵押贷款提前还款风险研究 | 第56-57页 |
| 2.4.5 个人住房抵押贷款违约风险因素实证研究 | 第57页 |
| 2.5 个人住房抵押贷款违约风险研究动态述评 | 第57-60页 |
| 3 个人住房抵押贷款违约风险管理的国际经验 | 第60-81页 |
| 3.1 美国个人住房抵押贷款违约风险管理经验 | 第61-69页 |
| 3.1.1 强化事前风险控制:严把个人资信审查关 | 第61-65页 |
| 3.1.2 个人住房抵押贷款产品创新与家庭生命周期特征相匹配 | 第65-66页 |
| 3.1.3 风险评级的定量化 | 第66-68页 |
| 3.1.4 住宅价值评估的科学性 | 第68页 |
| 3.1.5 担保和保险机制:抵御个人住房抵押贷款风险的有力工具 | 第68-69页 |
| 3.2 加拿大个人住房抵押贷款违约风险管理经验 | 第69-72页 |
| 3.2.1 背景 | 第69页 |
| 3.2.2 加拿大个人住房抵押贷款违约风险管理 | 第69-72页 |
| 3.3 澳大利亚个人住房抵押贷款违约风险管理经验 | 第72-73页 |
| 3.3.1 背景 | 第72页 |
| 3.3.2 澳大利亚个人住房抵押贷款违约风险管理 | 第72-73页 |
| 3.4 中国香港个人住房抵押贷款违约风险管理经验 | 第73-78页 |
| 3.4.1 个人住房抵押贷款审批和管理权责明确，形成有效制衡 | 第74页 |
| 3.4.2 制定科学的贷款资格审核指标 | 第74-76页 |
| 3.4.3 中介机构介入较多，职能划分明确 | 第76-77页 |
| 3.4.4 风险拨备机制健全 | 第77页 |
| 3.4.5 完善的产权保障法规以及政府对银行有力的监管 | 第77页 |
| 3.4.6 通过金融服务创新有效控制违约的发生 | 第77-78页 |
| 3.5 小结:违约风险管理国际经验对本文研究的意义与启示 | 第78-81页 |
| 3.5.1 国际经验对本文实证研究变量选择的启示 | 第78-79页 |
| 3.5.2 国际经验对本文对策研究的启示 | 第79-81页 |
| 4 变量选取与模型设计 | 第81-94页 |
| 4.1 变量选取与量化 | 第81-89页 |
| 4.1.1 变量的选取 | 第81-87页 |
| 4.1.2 变量的量化 | 第87-89页 |
| 4.2 模型设计 | 第89-92页 |
| 4.2.1 判别分析 | 第90页 |
| 4.2.2 Logistic模型 | 第90-91页 |
| 4.2.3 聚类分析 | 第91-92页 |
| 4.3 实证研究框架 | 第92-94页 |
| 5 个人住房抵押贷款违约风险判别函数分析 | 第94-116页 |
| 5.1 研究假设 | 第94-96页 |
| 5.1.1 贷款价值比与个人住房抵押贷款违约风险的关系 | 第94-95页 |
| 5.1.2 家庭支付能力与个人住房抵押贷款违约风险的关系 | 第95页 |
| 5.1.3 房产用途与个人住房抵押贷款违约风险的关系 | 第95-96页 |
| 5.1.4 房产交付状况与个人住房抵押贷款违约风险的关系 | 第96页 |
| 5.2 样本选择与变量描述性统计分析 | 第96-102页 |
| 5.2.1 选样框架与调查方法 | 第96-97页 |
| 5.2.2 变量描述性统计分析 | 第97-102页 |
| 5.3 因子分析 | 第102-108页 |
| 5.3.1 自变量相关性检验 | 第102-104页 |
| 5.3.2 因子分析 | 第104-108页 |
| 5.4 判别函数分析 | 第108-116页 |
| 5.4.1 典则判别函数的建立 | 第109-111页 |
| 5.4.2 费雪判别函数的建立 | 第111-112页 |
| 5.4.3 判别函数分析结论 | 第112-116页 |
| 6 个人住房抵押贷款违约风险聚类分析 | 第116-136页 |
| 6.1 样本聚类分析 | 第116-126页 |
| 6.1.1 分组聚类及其结果分析 | 第117-118页 |
| 6.1.2 交叉确认与风险等级合并 | 第118-119页 |
| 6.1.3 类的特征识别 | 第119-126页 |
| 6.2 外地投资型购房群体违约风险影响因素研究 | 第126-129页 |
| 6.2.1 Logistic模型估计 | 第126-128页 |
| 6.2.2 结论和讨论 | 第128-129页 |
| 6.3 高学历青年购房群体违约风险影响因素研究 | 第129-131页 |
| 6.3.1 Logistic模型估计 | 第129-131页 |
| 6.3.2 结论和讨论 | 第131页 |
| 6.4 已婚中年型购房群体违约风险影响因素研究 | 第131-136页 |
| 6.4.1 Logistic模型估计 | 第132-134页 |
| 6.4.2 结论和讨论 | 第134-136页 |
| 7 个人住房抵押贷款违约风险管理对策 | 第136-150页 |
| 7.1 我国个人住房抵押贷款违约风险管理现状分析 | 第136-139页 |
| 7.1.1 我国现阶段违约风险管理基本模式介绍 | 第136-137页 |
| 7.1.2 当前存在的主要问题 | 第137-139页 |
| 7.2 商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理对策与建议 | 第139-146页 |
| 7.2.1 提高认识，增强违约风险防范意识 | 第139-140页 |
| 7.2.2 提高个人住房抵押贷款违约风险管理技术 | 第140-143页 |
| 7.2.3 业务流程改造，完善风险管理内控机制 | 第143-146页 |
| 7.3 完善个人住房抵押贷款违约风险管理的制度和政策环境 | 第146-150页 |
| 8 结论与展望 | 第150-159页 |
| 8.1 主要结论 | 第150-154页 |
| 8.2 学术价值与实践意义 | 第154-156页 |
| 8.2.1 学术价值 | 第154-155页 |
| 8.2.2 实践意义 | 第155-156页 |
| 8.3 研究的不足与展望 | 第156-159页 |
| 参考文献 | 第159-169页 |
| 附录1 访谈提纲 | 第169-170页 |
| 附录2 银行数据调查表 | 第170-171页 |
| 附录3 攻读博士学位期间的成果 | 第171-173页 |
| 致谢 | 第173页 |
