中国股票市场与宏观经济运行关系的实证分析
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第11-13页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第11页 |
| 1.2 研究的目的 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 2 相关研究成果概述 | 第13-19页 |
| 2.1 国内研究成果概述 | 第13-15页 |
| 2.2 国外研究成果概述 | 第15-19页 |
| 3 计量经济学模型和实证研究方法 | 第19-29页 |
| 3.1 因子分析 | 第19-20页 |
| 3.2 向量自回归(VAR)模型 | 第20-29页 |
| 3.2.1 VAR模型概述 | 第20-21页 |
| 3.2.2 VAR模型的稳定性 | 第21-22页 |
| 3.2.3 VAR模型稳定的条件 | 第22页 |
| 3.2.4 VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 | 第22-24页 |
| 3.2.5 VAR模型滞后期k的选择 | 第24-25页 |
| 3.2.6 格兰杰非因果性检验 | 第25页 |
| 3.2.7 VAR模型与协整 | 第25-29页 |
| 4 中国股票市场和宏观经济运行关系的实证分析 | 第29-43页 |
| 4.1 指标选取 | 第29-31页 |
| 4.2 数据样本 | 第31页 |
| 4.3 中国股市和宏观经济运行关系的实证研究 | 第31-43页 |
| 4.3.1 因子分析 | 第31-34页 |
| 4.3.2 VAR模型 | 第34-43页 |
| 5 对中国股市改革和宏观经济发展的分析和建议 | 第43-45页 |
| 6 研究的不足和展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 作者简历 | 第49-51页 |
| 学位论文数据集 | 第51页 |
