| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 融资融券对股价估值的影响研究 | 第9-12页 |
| 1.2.2 融资融券对股票信息效率的影响研究 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的研究思路、研究方法和内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新及不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第16页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第16-18页 |
| 第2章 融资融券业务对定价效率影响的理论及机制 | 第18-29页 |
| 2.1 融资融券的定义 | 第18-20页 |
| 2.2 相关理论研究 | 第20-26页 |
| 2.2.1 MILER股价高估假说 | 第20-21页 |
| 2.2.2 DV假说 | 第21-24页 |
| 2.2.3 Hong-stein模型 | 第24-26页 |
| 2.3 融资融券对股票定价效率的影响机制 | 第26-29页 |
| 第3章 研究设计 | 第29-36页 |
| 3.1 研究假设 | 第29页 |
| 3.2 样本选取及来源 | 第29-32页 |
| 3.3 指标选取及描述性统计 | 第32-36页 |
| 3.3.1 定价效率指标选取 | 第32-34页 |
| 3.3.2 控制变量选取 | 第34-35页 |
| 3.3.3 描述性统计 | 第35-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-45页 |
| 4.1 融资融券与创业板股票超额收益的实证研究 | 第36-38页 |
| 4.1.1 模型设计 | 第36页 |
| 4.1.2 实证结果及分析 | 第36-38页 |
| 4.2 融资融券与创业板股票信息反应速度的实证研究 | 第38-41页 |
| 4.2.1 模型设计 | 第38-39页 |
| 4.2.2 实证结果及分析 | 第39-41页 |
| 4.3 稳健性检验：牛熊市下融资融券对股票定价效率的影响 | 第41-45页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |