我国分级基金套利策略研究--以不定期折算套利为例
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容、思路和方法 | 第17页 |
| 1.4 论文框架结构 | 第17-18页 |
| 1.5 创新点 | 第18-20页 |
| 2 分级基金概述 | 第20-30页 |
| 2.1 分级基金发展历史 | 第20-23页 |
| 2.1.1 分级基金国外发展历史 | 第20-22页 |
| 2.1.2 分级基金国内发展历史 | 第22-23页 |
| 2.2 分级基金定义 | 第23-24页 |
| 2.3 分级基金的基本要素 | 第24-30页 |
| 2.3.1 结构特征 | 第24-25页 |
| 2.3.2 净值机制 | 第25-26页 |
| 2.3.3 价格机制 | 第26-27页 |
| 2.3.4 杠杆机制 | 第27-28页 |
| 2.3.5 折算机制 | 第28页 |
| 2.3.6 配对转换机制 | 第28-30页 |
| 3 分级基金套利策略模型设计 | 第30-41页 |
| 3.1 套利策略总结 | 第30-31页 |
| 3.2 不定期折算套利策略 | 第31-36页 |
| 3.2.1 套利空间浅析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 套利策略构建 | 第32-36页 |
| 3.3 配对转换套利策略 | 第36-38页 |
| 3.3.1 套利空间浅析 | 第36-37页 |
| 3.3.2 套利策略构建 | 第37-38页 |
| 3.4 股指期货对冲套利策略 | 第38-39页 |
| 3.4.1 套利空间浅析 | 第38-39页 |
| 3.4.2 套利策略构建 | 第39页 |
| 3.5 组合套利策略 | 第39-41页 |
| 3.5.1 套利空间浅析 | 第39-40页 |
| 3.5.2 套利策略构建 | 第40-41页 |
| 4 分级基金套利策略实证分析 | 第41-68页 |
| 4.1 套利策略选择 | 第41页 |
| 4.2 重要指标 | 第41-42页 |
| 4.3 实证分析 | 第42-57页 |
| 4.3.1 套利对象的确定 | 第42-43页 |
| 4.3.2 数据的选择与处理 | 第43-46页 |
| 4.3.3 实证分析 | 第46-54页 |
| 4.3.4 最优套利策略 | 第54-57页 |
| 4.4 买入信号识别 | 第57-62页 |
| 4.5 样本收益分析 | 第62-64页 |
| 4.6 历史数据回测 | 第64-68页 |
| 5 结论与改进 | 第68-70页 |
| 5.1 主要结论 | 第68-69页 |
| 5.2 不足与改进 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 附录 | 第72-79页 |
