| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路及论文结构 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 2. 相关理论基础及文献综述 | 第18-32页 |
| 2.1 相关理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1.1 AH股二级市场溢价 | 第18-19页 |
| 2.1.2 交叉上市股票的发行溢价率 | 第19-20页 |
| 2.1.3 沪港通 | 第20-25页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第25-32页 |
| 2.2.1 AH股股价差异的研究理论 | 第25-29页 |
| 2.2.2 AH交叉上市公司IPO定价差异研究 | 第29-30页 |
| 2.2.3 AH股价差异的实证研究 | 第30-31页 |
| 2.2.4 沪港通相关研究 | 第31-32页 |
| 3. H股回归IPO对A-H股二级市场溢价率的影响 | 第32-54页 |
| 3.1 研究准备 | 第32-34页 |
| 3.1.1 数据的选择 | 第32-34页 |
| 3.1.2 假设的设定 | 第34页 |
| 3.2 H股回归IPO发行对H股收益率的影响 | 第34-43页 |
| 3.2.1 事件研究法 | 第34-38页 |
| 3.2.2 样本和数据 | 第38页 |
| 3.2.3 模型的选择 | 第38-39页 |
| 3.2.4 变量的计算 | 第39-40页 |
| 3.2.5 实证分析 | 第40-41页 |
| 3.2.6 实证分析结果 | 第41-43页 |
| 3.3 H股回归发行溢价对A-H股二级市场溢价率的影响 | 第43-54页 |
| 3.3.1 A股发行溢价的存在性 | 第43-45页 |
| 3.3.2 影响A股发行溢价的因素分析 | 第45-50页 |
| 3.3.3 H股回归发行溢价在短期内对AH股二级市场溢价率的影响 | 第50-54页 |
| 4. 沪港通对AH股溢价率的影响 | 第54-66页 |
| 4.1 样本的选择和数据的处理 | 第54-55页 |
| 4.2 估计模型的确定 | 第55-59页 |
| 4.2.1 模型的选择 | 第55-57页 |
| 4.2.2 模型的建立和有效性检验 | 第57-59页 |
| 4.3 变量的计算 | 第59-60页 |
| 4.3.1 单日平均异常溢价率 | 第59-60页 |
| 4.3.2 累计异常溢价率 | 第60页 |
| 4.4 实证分析 | 第60-61页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第61-64页 |
| 4.6 沪港通的开通对AH股二级市场溢价率产生影响的原因分析 | 第64-66页 |
| 4.6.1 预期AH市场估值趋于平衡 | 第64页 |
| 4.6.2 预期套利产品的出现 | 第64-66页 |
| 5. 总结 | 第66-68页 |
| 5.1 本文的主要研究成果 | 第66-67页 |
| 5.2 进一步的研究方向 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
