| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.3 我国银行业中长期贷款发展现状 | 第11-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第16页 |
| 1.4 研究创新点和方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 Copula函数理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 Copula函数的定义 | 第18-19页 |
| 2.2 Gini关联系数的定义 | 第19-20页 |
| 2.3 常见的3种二元Copula函数 | 第20-22页 |
| 第三章 基于Copula函数的贷款组合VaR模型 | 第22-35页 |
| 3.1 贷款组合联合分布的风险价值 | 第22-23页 |
| 3.2 Copula函数建立风险价值模型的思路框架 | 第23-24页 |
| 3.3 中长期贷款收益率和短期贷款收益率分布情况 | 第24-27页 |
| 3.3.1 两种收益率的QQ散点图 | 第24-25页 |
| 3.3.2 两种收益率的分布情况 | 第25-27页 |
| 3.4 中长期和短期贷款的收益率的密度函数 | 第27-29页 |
| 3.4.1 Gamma分布 | 第27-28页 |
| 3.4.2 最优Gamma系数的计算 | 第28页 |
| 3.4.3 两种收益率密度函数和分布函数 | 第28-29页 |
| 3.5 最优Copula函数的选择 | 第29-30页 |
| 3.6 基于Copula函数的银行风险价值模型构造 | 第30-35页 |
| 3.6.1 Copula函数构造贷款组合的联合分布 | 第30-31页 |
| 3.6.2 基于Copula函数的银行贷款组合风险价值模型 | 第31-32页 |
| 3.6.3 风险价值模型的插值运算 | 第32-35页 |
| 第四章 银行关于中长期贷款占比的破产概率模型 | 第35-48页 |
| 4.1 模型的假设 | 第35-36页 |
| 4.2 破产概率模型的建立与分析 | 第36-37页 |
| 4.2.1 破产概率模型的建立 | 第36-37页 |
| 4.2.2 对破产概率模型的分析 | 第37页 |
| 4.3 多元线性回归构建的相关说明 | 第37-40页 |
| 4.3.1 商业银行经营稳定性的定义 | 第37-39页 |
| 4.3.2 银行稳定水平与破产概率的关系 | 第39页 |
| 4.3.3 数据的来源 | 第39页 |
| 4.3.4 选用的变量说明 | 第39-40页 |
| 4.4 多元线性回归的构建 | 第40-48页 |
| 4.4.1 描述性统计和分析 | 第40-41页 |
| 4.4.2 多元线性回归结果分析 | 第41-45页 |
| 4.4.3 各变量对银行稳定性水平的脉冲检验 | 第45-48页 |
| 第五章 主要结论和政策建议 | 第48-55页 |
| 5.1 主要结论 | 第48页 |
| 5.2 结论分析 | 第48-52页 |
| 5.2.1 对回归模型的解释 | 第48-49页 |
| 5.2.2 国内外经典理论的相关解释 | 第49-52页 |
| 5.3 政策建议 | 第52-55页 |
| 5.3.1 开展主动负债业务 | 第52-53页 |
| 5.3.2 信贷资产证券化 | 第53-54页 |
| 5.3.3 成立流动性监管部门 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
