再保险和投资及相关问题的最优策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-46页 |
| ·投资的发展历史 | 第10-18页 |
| ·投资的含义和早期研究 | 第10-16页 |
| ·投资研究的近期进展 | 第16-18页 |
| ·再保险的发展历史 | 第18-33页 |
| ·再保险的含义和早期历史 | 第19-24页 |
| ·再保险的近期研究进展 | 第24-33页 |
| ·最优投资和再保险问题 | 第33-46页 |
| ·投资-再保险问题的早期发展 | 第34-35页 |
| ·常数利率下投资—保险决策的研究现状 | 第35-42页 |
| ·随机利率下投资、再保险及相关的研究概况 | 第42-43页 |
| ·核心内容和创新点说明 | 第43-46页 |
| 第二章 常数利率下的最优再保险-投资策略研究 | 第46-84页 |
| ·具有布朗运动独立性的研究 | 第46-74页 |
| ·引言 | 第46-48页 |
| ·模型描述 | 第48-50页 |
| ·效用期望最大化下的模型求解 | 第50-66页 |
| ·数值分析 | 第66-74页 |
| ·布朗运动相互依赖的初步研究 | 第74-84页 |
| ·模型描述 | 第74-76页 |
| ·具有相关性情况下最优决策的尝试 | 第76-84页 |
| 第三章 随机利率下最优再保险-投资策略研究 | 第84-106页 |
| ·随机利率模型简介 | 第84-87页 |
| ·单因素短期利率模型 | 第84-85页 |
| ·多因素短期利率模型 | 第85-86页 |
| ·其它的利息率模型 | 第86-87页 |
| ·常数波动率随机利率模型下的研究 | 第87-100页 |
| ·引言 | 第87-89页 |
| ·模型描述 | 第89-92页 |
| ·随机利率下具有促销预算模型的求解 | 第92-97页 |
| ·与常数利率情况下的对比分析 | 第97-99页 |
| ·小结与补充说明 | 第99-100页 |
| ·数值分析 | 第100-106页 |
| 第四章 多个再保险公司的最优再保险研究 | 第106-123页 |
| ·一次性与多个再保险公司进行再保险业务 | 第108-114页 |
| ·再保险公司保费原理相同情况 | 第108-113页 |
| ·再保险公司保费原理不相同情况 | 第113-114页 |
| ·依次与多个再保险公司进行再保险业务 | 第114-123页 |
| ·再保险公司保费原理相同情况 | 第115-118页 |
| ·再保险公司保费原理不相同情况 | 第118-123页 |
| 第五章 其它相关问题的最优策略研究 | 第123-153页 |
| ·DC养老金和年金计划的时间一致性最优投资决策 | 第123-144页 |
| ·引言 | 第123-125页 |
| ·模型描述 | 第125-129页 |
| ·均值方差标准下时间一致性的解 | 第129-140页 |
| ·数值分析 | 第140-144页 |
| ·对随机索赔额和随机需求量的保险最优价格决策 | 第144-153页 |
| ·引言 | 第144-146页 |
| ·模型描述 | 第146-147页 |
| ·破产概率最小化下的最优解 | 第147-151页 |
| ·主要结果分析 | 第151-153页 |
| 参考文献 | 第153-171页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第171-172页 |
| 致谢 | 第172页 |
