| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·单分形分析 | 第10-12页 |
| ·多重分形分析 | 第12-13页 |
| ·技术路线与研究角度 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 大宗商品期货市场收益率的多重分形分析 | 第16-29页 |
| ·方法描述与数据处理 | 第17-19页 |
| ·实证研究 | 第19-27页 |
| ·实证结论 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 国际黄金期货价格与美元指数交互相关性的多重分形分析 | 第29-44页 |
| ·MF-DCCA方法描述 | 第30-32页 |
| ·MF-DCCA在黄金期价和美元指数中的应用 | 第32-43页 |
| ·数据处理 | 第32-33页 |
| ·基本统计特征与交互相关性检验 | 第33-35页 |
| ·黄金期价与美元指数的多重分形特征分析 | 第35-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 总结与展望 | 第44-47页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·本文不足之处与未来研究展望 | 第45-47页 |
| ·本文不足之处 | 第45页 |
| ·未来研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |