| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·本文研究目的与意义 | 第9-10页 |
| ·本文研究的目的 | 第9-10页 |
| ·本文研究的意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第15-17页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第15-16页 |
| ·本文的主要不足 | 第16-17页 |
| 第2章 美国逆周期货币政策溢出效应研究的理论基础 | 第17-25页 |
| ·美国逆周期货币政策概述 | 第17-19页 |
| ·货币政策的溢出效应理论基础 | 第19-23页 |
| ·蒙代尔-弗莱明(M-F)模型 | 第19-21页 |
| ·新开放宏观经济学模型(NOEM) | 第21-23页 |
| ·粘性价格两国DSGE模型的理论基础 | 第23-25页 |
| ·DSGE的理论基础 | 第23页 |
| ·粘性价格DSGE模型 | 第23-25页 |
| 第3章 中美资产价格的联动效应分析-基于多元GARCH模型 | 第25-33页 |
| ·美国逆周期货币政策对美国资产价格的影响 | 第25-26页 |
| ·中美资产价格波动的相关性研究 | 第26-33页 |
| ·数据及基本统计特征 | 第26-28页 |
| ·多元GARCH模型的设定 | 第28-30页 |
| ·估计结果的分析与比较 | 第30-33页 |
| 第4章 粘性价格两国DSGE模型的建立与实证分析 | 第33-46页 |
| ·粘性价格两国模型的建立 | 第33-38页 |
| ·中美家庭的最优决策行为 | 第33-35页 |
| ·中国和外国厂商的最优决策行为 | 第35-37页 |
| ·中国和美国中央银行的货币政策方程 | 第37-38页 |
| ·模型对数线性化结果 | 第38-40页 |
| ·数据选取与模型模拟结果分析 | 第40-46页 |
| ·模型中参数的选取与估计 | 第40-41页 |
| ·DSGE模型模拟结果分析 | 第41-46页 |
| 第5章 逆周期货币政策对中国经济的影响-基于VAR的实证分析 | 第46-52页 |
| ·实证方法 | 第46-47页 |
| ·数据选取与来源 | 第47页 |
| ·VAR模型的构建与分析 | 第47-52页 |
| ·平稳性检验与滞后期的选择 | 第47-49页 |
| ·脉冲响应分析 | 第49-51页 |
| ·方差分解 | 第51-52页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第52-58页 |
| ·主要结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |