| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| ·选题背景及意义 | 第6-7页 |
| ·研究思路及内容 | 第7-9页 |
| 2 文献综述 | 第9-18页 |
| ·股票收益率研究的相关理论介绍 | 第9-14页 |
| ·Fama-French三因子模型的实证研究 | 第14-18页 |
| 3 上证A股股票收益率影响因素的实证分析 | 第18-37页 |
| ·基于原Fama-French三因子模型的实证分析 | 第18-30页 |
| ·数据与样本 | 第18-19页 |
| ·模型与变量 | 第19-20页 |
| ·描述性统计 | 第20-22页 |
| ·回归分析 | 第22-23页 |
| ·Fama-Macbeth回归分析 | 第23-25页 |
| ·稳健性分析 | 第25-30页 |
| ·基于改进后的Fama-French三因子模型的实证分析 | 第30-37页 |
| ·改进后的模型及变量 | 第30-32页 |
| ·描述性统计 | 第32-33页 |
| ·回归分析 | 第33-37页 |
| 4 研究结论与启示 | 第37-39页 |
| ·研究结论 | 第37-38页 |
| ·研究启示 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |