| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究思路与结构安排 | 第13-14页 |
| 第三节 研究工具及创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第15-24页 |
| 第一节 国外市场溢出关系文献综述 | 第15-18页 |
| 第二节 国内市场溢出关系相关文献综述 | 第18-20页 |
| 第三节 中美豆粕市场关系研究文献综述 | 第20-21页 |
| 第四节 研究现状评价 | 第21-24页 |
| 第三章 豆粕风险度量及数据选择处理 | 第24-29页 |
| 第一节 豆粕价格的影响因素 | 第24-25页 |
| 第二节 风险度量 | 第25页 |
| 第三节 数据的选择处理 | 第25-29页 |
| 第四章 CBOT 与 DCE 豆粕期货市场风险关联性检验 | 第29-37页 |
| 第一节 GARCH 类模型检验分析 | 第29-31页 |
| 第二节 两市 VaR 的度量 | 第31-35页 |
| 第三节 两市场间的相关性检验 | 第35-36页 |
| 第四节 小结 | 第36-37页 |
| 第五章 CBOT 与 DCE 两市豆粕期货风险溢出实证分析 | 第37-47页 |
| 第一节 实证分析检验方法 | 第37-38页 |
| 第二节 风险溢出性检验 | 第38-42页 |
| 第三节 风险溢出效应实证分析 | 第42-46页 |
| 第四节 小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |