| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1. 导论 | 第11-19页 |
| ·论文研究背景和意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路及框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-19页 |
| ·国外研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-26页 |
| ·商业银行资产负债管理文献综述 | 第19-22页 |
| ·动态财务分析文献综述 | 第22-26页 |
| 3. 银行资产负债管理概述 | 第26-36页 |
| ·资产负债管理介绍 | 第26-27页 |
| ·资产管理理论 | 第27-30页 |
| ·商业贷款理论(Commercial-Loan Theory) | 第27-28页 |
| ·资产转移理论(Shift-Ability Theory) | 第28-29页 |
| ·预期收入理论(Anticipated-Income Theory) | 第29-30页 |
| ·负债管理理论 | 第30-31页 |
| ·银行券理论 | 第31页 |
| ·销售理论 | 第31页 |
| ·资产负债全面管理理论 | 第31-34页 |
| ·利率敏感性缺口管理 | 第32页 |
| ·有效持续期缺口管理 | 第32-33页 |
| ·免疫技术 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 4. 动态财务分析概述 | 第36-45页 |
| ·动态财务分析的主要内容 | 第36-37页 |
| ·动态财务分析的主要方法 | 第37-40页 |
| ·情景分析法 | 第38-39页 |
| ·随机模拟方法 | 第39-40页 |
| ·DFA模型的基本框架 | 第40-43页 |
| ·经济情景生成器 | 第41-42页 |
| ·输入部分 | 第42-43页 |
| ·输出部分(Output Part) | 第43页 |
| ·动态财务分析的优点 | 第43-45页 |
| ·与传统的静态财务分析的差异 | 第43-44页 |
| ·与其他资产负债管理技术的差异 | 第44-45页 |
| 5. 基于动态财务分析的资产负债管理模型构建 | 第45-54页 |
| ·模型假设 | 第45-46页 |
| ·变量分类和定义 | 第46页 |
| ·模型建立 | 第46-49页 |
| ·目标函数的确立 | 第46-47页 |
| ·约束条件的确立 | 第47-48页 |
| ·模型的总结 | 第48-49页 |
| ·情景元素生成理论 | 第49-54页 |
| ·负债情景元素生成 | 第50页 |
| ·经济因素与资产收益情景元素 | 第50页 |
| ·情景元素生成方法 | 第50-54页 |
| 6. 动态财务分析模型在上海浦东发展银行中的运用 | 第54-69页 |
| ·模型的简化 | 第54-55页 |
| ·情景元素生成 | 第55-65页 |
| ·短期存款利率和中长期存款利率情景元素的生成 | 第56-59页 |
| ·短期贷款利率和中长期贷款利率情景元素生成 | 第59-62页 |
| ·债券收益率情景元素生成 | 第62-63页 |
| ·短期存款流和中长期存款流情景元素的生成 | 第63-65页 |
| ·随机因素预测 | 第65-67页 |
| ·存款预测 | 第65-66页 |
| ·贷款预测 | 第66页 |
| ·债券投资额预测 | 第66-67页 |
| ·情景分析 | 第67-69页 |
| ·情景设置 | 第67-68页 |
| ·分析 | 第68-69页 |
| 7. 结论 | 第69-71页 |
| ·论文所做主要工作 | 第69页 |
| ·论文不足及未来展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
