| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 导论 | 第7-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-15页 |
| ·研究的主要内容 | 第15页 |
| ·研究方法、创新点及难点 | 第15-17页 |
| 2 中国银行系统重要性分析的理论依据 | 第17-27页 |
| ·各银行的“系统性风险”的构建 | 第17-20页 |
| ·各银行的“系统性风险”中的 MES 模型的构建 | 第20-27页 |
| 3 模型数据分析以及银行系统重要性的实证分析 | 第27-53页 |
| ·数据的说明 | 第27-28页 |
| ·模型的实证结果及分析 | 第28-53页 |
| 4 中国银行系统重要性结论的总结与分析 | 第53-55页 |
| 5 相关的政策建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录1 收益率波动模型 | 第61-63页 |
| 附录2 收益率相关性模型 | 第63-64页 |
| 附录3 收益率残差的尾部期望的估计 | 第64-65页 |