基于零无效随机前沿和分位回归的创业板新股发行定价效率研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 图清单 | 第12-13页 |
| 表清单 | 第13-14页 |
| 1 绪论 | 第14-18页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| 2 国内外研究评述 | 第18-30页 |
| ·国外 IPO 抑价现象的实证研究 | 第18-19页 |
| ·国外 IPO 抑价现象研究的理论成果 | 第19-24页 |
| ·国内 IPO 抑价的研究现状 | 第24-28页 |
| ·国内外文献评述与本文视角 | 第28-30页 |
| 3 新股发行体制改革及其影响下的创业板市场 | 第30-46页 |
| ·我国新股定价和配售制度演进 | 第30-35页 |
| ·询价制度及新股发行体制改革 | 第35-37页 |
| ·创业板发行上市制度 | 第37-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 4 创业板一级市场定价效率实证分析 | 第46-68页 |
| ·假设的提出 | 第46-50页 |
| ·研究样本选择和数据来源 | 第50-51页 |
| ·创业板市场 IPO 发行总体情况 | 第51-59页 |
| ·实证模型设定 | 第59-63页 |
| ·实证结果分析 | 第63-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 5 新股上市首日超额收益率影响因素的实证分析 | 第68-84页 |
| ·发行定价技术效率对首日超额收益率的解释力 | 第68-69页 |
| ·投资者情绪理论基础 | 第69-70页 |
| ·解释变量的选取与研究假设 | 第70-72页 |
| ·控制变量的选取 | 第72-73页 |
| ·模型设定 | 第73-76页 |
| ·参数估计结果分析 | 第76-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 6 结论与展望 | 第84-89页 |
| ·主要研究结论 | 第84-85页 |
| ·对策与建议 | 第85-87页 |
| ·本文创新 | 第87页 |
| ·本文不足与研究展望 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-94页 |
| 附录 | 第94-103页 |
| 作者简历 | 第103-105页 |
| 学位论文数据集 | 第105页 |
