| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·论题研究现状 | 第8-10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| 第二章 VaR模型及原理 | 第11-16页 |
| ·VaR模型概述 | 第11-13页 |
| ·VaR的计算方法 | 第13-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第三章 Copula函数 | 第16-18页 |
| ·Copula函数概述 | 第16页 |
| ·常用的Copula函数 | 第16-17页 |
| ·Copula函数在投资组合风险中的应用 | 第17-18页 |
| 第四章 结合Copula函数的VaR方法实证研究 | 第18-29页 |
| ·研究问题的描述 | 第18页 |
| ·样本数据处理及其统计指标 | 第18-25页 |
| ·历史模拟法计算VaR | 第25页 |
| ·方差—协方差法计算VaR | 第25-26页 |
| ·基于Copula函数的VaR计算 | 第26-28页 |
| ·三种方法的计算结果比较 | 第28-29页 |
| 第五章 结论与展望 | 第29-31页 |
| ·结论 | 第29页 |
| ·研究内容的展望 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |