金融加速器与货币政策--基于新凯恩斯DSGE模型的分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容及创新点 | 第10-11页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-11页 |
| ·国内外相关哦研究及文献综述 | 第11-17页 |
| ·新凯恩斯DSGE模型简介及相关文献 | 第11-13页 |
| ·VAR模型简介及相关文献 | 第13-14页 |
| ·金融加速器理论发展及相关文献 | 第14-17页 |
| 第2章 理论模型设定 | 第17-24页 |
| ·家庭部门 | 第17-18页 |
| ·生产者部门 | 第18-22页 |
| ·企业家 | 第18-20页 |
| ·资本生产者 | 第20-21页 |
| ·零售商 | 第21-22页 |
| ·货币当局 | 第22-23页 |
| ·无金融加速器模型 | 第23-24页 |
| 第3章 DSGE模型的求解 | 第24-42页 |
| ·模型的非线性稳态均衡 | 第24-27页 |
| ·稳态均衡 | 第27-28页 |
| ·对数线性化 | 第28-30页 |
| ·估计均衡模型中的参数校准 | 第30-32页 |
| ·求解模型 | 第32-42页 |
| ·反馈部分的求解 | 第37-40页 |
| ·前馈部分的求解 | 第40-42页 |
| 第4章 实证VAR模型 | 第42-46页 |
| ·模型中变量选取及处理方法 | 第42-44页 |
| ·变量选取 | 第42-43页 |
| ·数据的处理方法 | 第43-44页 |
| ·模型基本框架 | 第44-45页 |
| ·脉冲响应的识别 | 第45-46页 |
| 第5章 模型估计及结论分析 | 第46-51页 |
| ·模型估计策略 | 第46-47页 |
| ·模型估计结果及分析 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56页 |
