基于APARCH和POT模型的上证综指风险度量

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-14页
·写作背景及研究意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-11页
·极值理论的发展和创新	第9-10页
·极值理论在金融领域的应用	第10-11页
·基本思路和内容	第11-12页
·创新点和不足	第12-14页
2 股票市场风险管理及其度量	第14-20页
·我国股票市场现状	第14-15页
·股票市场风险度量的VaR方法	第15-20页
·VaR的定义	第15-16页
·VaR特点及其应用	第16-17页
·VaR特点及其应用	第17-20页
3 极值理论和时间序列模型	第20-36页
·极值理论简介	第20-23页
·极值分布类型及性质	第20-22页
·极值的最大值稳定性及最大值吸引场	第22-23页
·超阈值模型(POT模型)	第23-31页
·GPD分布	第23-25页
·POT模型	第25-27页
·阈值的选取	第27-28页
·POT参数估计	第28-29页
·模型的检验	第29-31页
·时间序列模型	第31-36页
·ARMA和相关性检验	第31-33页
·ARCH族模型和LM检验	第33-36页
4 基于上证综指的股市风险实证分析	第36-47页
·数据的选取及基本分析	第36-37页
·基于APARCH-POT模型的VaR计算	第37-44页
·APARCH (1,1)模型	第37-39页
·残差序列{z_t}阈值选取及参数估计	第39-41页
·VaR的计算	第41-44页
·模型检验	第44-47页
·POT拟合检验	第44-45页
·VaR似然比检验	第45-47页
5 结论和展望	第47-49页
附图	第49-50页
参考文献	第50-54页
后记	第54-55页