| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 绪论 | 第9-14页 |
| 一、 研究背景及意义 | 第9页 |
| 二、 文献综述 | 第9-12页 |
| 三、 本文内容概述与创新之处 | 第12-14页 |
| 第一章 汇率与利率联动关系的基础理论模型 | 第14-22页 |
| 第一节 利率平价理论 | 第14-17页 |
| 一、 抛补利率平价理论 | 第14-15页 |
| 二、 非抛补利率平价理论 | 第15-16页 |
| 三、 修正的利率平价理论 | 第16-17页 |
| 第二节 汇率决定的资产市场理论 | 第17-20页 |
| 一、 弹性价格货币理论 | 第17-18页 |
| 二、 粘性价格货币理论 | 第18页 |
| 三、 汇率资产组合平衡模型 | 第18-20页 |
| 第三节 蒙代尔—弗莱明模型 | 第20-22页 |
| 第二章 人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第22-36页 |
| 第一节 汇率—利率产生联动关系的现实传导机制分析 | 第22-27页 |
| 一、 汇率—利率在资本市场体系中传导机制分析 | 第22-24页 |
| 二、 汇率—利率在商品市场和货币市场体系中传导机制分析 | 第24-27页 |
| 第二节 各时期人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第27-34页 |
| 一、 1994 年—1996 年人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第27-28页 |
| 二、 1997 年—2000 年人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第28-30页 |
| 三、 2001 年—2002 年人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第30-31页 |
| 四、 2003 年—2007 年人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第31-33页 |
| 五、 2008 年—2011 年人民币汇率与利率联动关系的现实分析 | 第33-34页 |
| 第三节 人民币汇率与利率联动的现实分析结论 | 第34-36页 |
| 第三章 人民币汇率与利率联动关系实证研究 | 第36-46页 |
| 第一节 实证检验的理论模型及方法 | 第36-37页 |
| 一、 单位根检验模型 | 第36页 |
| 二、 协整理论介绍 | 第36页 |
| 三、 格兰杰(Granger)因果关系模型 | 第36-37页 |
| 第二节 人民币汇率与利率联动关系实证检验 | 第37-44页 |
| 一、 变量选取与数据说明 | 第37-39页 |
| 二、 1994 年—2011 年总体实证检验 | 第39-40页 |
| 三、 较短经济周期内实证检验 | 第40-44页 |
| 第三节 实证结论 | 第44-46页 |
| 第四章 人民币汇率与利率联动关系机制中存在的问题 | 第46-51页 |
| 第一节 人民币汇率与利率联动关系机制中影响汇率传导效率的问题 | 第46-47页 |
| 一、 人民币汇率不能反应真实的市场价格 | 第46页 |
| 二、 形成人民币汇率的外汇市场尚不完善 | 第46-47页 |
| 三、 过多的资本项目管制 | 第47页 |
| 第二节 人民币汇率与利率联动关系机制中影响利率传导效率的问题 | 第47-51页 |
| 一、 人民币利率的形成机制不符合市场化要求 | 第47-48页 |
| 二、 人民币利率结构不完善 | 第48-49页 |
| 三、 人民币利率决策机制滞后 | 第49-51页 |
| 第五章 改善人民币汇率与利率联动关系的政策协调 | 第51-59页 |
| 第一节 逐步改革人民币汇率形成机制 | 第51-54页 |
| 一、 推进企业意愿结汇制 | 第51-52页 |
| 二、 逐步放宽对银行结售汇头寸的限制 | 第52页 |
| 三、 发展外汇衍生品市场，加强汇率风险管理能力 | 第52-53页 |
| 四、 完善汇率调控机制，适时推出美元做市商制度 | 第53页 |
| 五、 严控外汇储备风险，合理调节外汇储备结构与规模 | 第53-54页 |
| 第二节 逐步实现利率的市场化 | 第54-56页 |
| 一、 完善基准利率形成机制 | 第54-55页 |
| 二、 逐步放开金融机构存、贷款利率 | 第55-56页 |
| 三、 推进存款准备金制度改革 | 第56页 |
| 第三节 、逐步推进资本项目开放 | 第56-59页 |
| 一、 逐步改善对跨境资本流动的监管 | 第56-57页 |
| 二、 引进优质外资，积极发展资本市场 | 第57-58页 |
| 三、 加强国际货币合作 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 详细摘要 | 第69-77页 |
