| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 2 股指期货的基本理论 | 第17-24页 |
| ·股指期货的内涵 | 第17-18页 |
| ·股指期货的概念 | 第17页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第18-19页 |
| ·规避风险 | 第18-19页 |
| ·价格发现 | 第19页 |
| ·股指期货的作用 | 第19-20页 |
| ·提高股票现货市场的流动性 | 第19-20页 |
| ·丰富投资者的投资手段 | 第20页 |
| ·沪深300股指期货 | 第20-24页 |
| ·沪深300指数 | 第20-21页 |
| ·沪深300股指期货推出的原因 | 第21-22页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第22-24页 |
| 3 沪深300股指期货对股票市场的影响 | 第24-36页 |
| ·沪深300股指期货价格对股票市场波动性影响的实证分析 | 第24-32页 |
| ·指标和数据的选取 | 第24-26页 |
| ·直观判断 | 第26-27页 |
| ·平稳性检验 | 第27-30页 |
| ·协整分析 | 第30页 |
| ·误差修正模型 | 第30-32页 |
| ·实证结论 | 第32页 |
| ·沪深300股指期货交易量对股票市场波动性影响的实证分析 | 第32-36页 |
| ·指标和数据的选取 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·Granger因果检验 | 第34-35页 |
| ·实证结论 | 第35-36页 |
| 4 沪深300股指期货套期保值效果的实证分析 | 第36-46页 |
| ·指标和数据的选取 | 第36-38页 |
| ·指标选取 | 第36-37页 |
| ·数据选取 | 第37-38页 |
| ·套期保值模型 | 第38-39页 |
| ·传统OLS模型 | 第38页 |
| ·二元GARCH模型 | 第38-39页 |
| ·套期保值效果的实证分析 | 第39-45页 |
| ·传统OLS回归 | 第39-40页 |
| ·传统OLS回归模型的检验 | 第40-42页 |
| ·二元GARCH回归 | 第42-44页 |
| ·GARCH(1,1)模型的检验 | 第44-45页 |
| ·沪深300股指期货套期保值效果的分析 | 第45页 |
| ·实证分析的不足 | 第45-46页 |
| 5 结论 | 第46-48页 |
| ·本文结论 | 第46-47页 |
| ·合理化建议 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第51页 |