| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| ·文献回顾和述评 | 第11-13页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第13-15页 |
| 第2章 行业收益率领先滞后效应的理论研究 | 第15-22页 |
| ·行业收益率的领先滞后效应 | 第15-16页 |
| ·行业收益率领先滞后效应的分类 | 第16-17页 |
| ·两种领先滞后效应的关系和同时存在性 | 第17-18页 |
| ·领先滞后效应的相关理论与实证基础 | 第18-22页 |
| ·非同步交易假说 | 第18页 |
| ·随时间变化的期望收益率假说 | 第18-19页 |
| ·信息逐步传递假说 | 第19-22页 |
| 第3章 行业收益率领先滞后效应的模型设计 | 第22-36页 |
| ·行业内领先滞后效应的检验模型 | 第22-23页 |
| ·数据分组方法 | 第22页 |
| ·行业内领先滞后效应的检验模型 | 第22-23页 |
| ·行业间领先滞后效应的检验模型 | 第23-34页 |
| ·行业分类方法 | 第23-25页 |
| ·行业分类结果 | 第25页 |
| ·“需求-供给关系”的量化及上下游行业的定义 | 第25-32页 |
| ·行业间领先滞后效应的检验模型 | 第32-34页 |
| ·两种领先滞后效应的联合检验模型 | 第34页 |
| ·两种领先滞后效应的关系分析模型 | 第34-36页 |
| ·削弱行业间领先滞后效应的“市值大小”的影响 | 第34-35页 |
| ·削弱行业内领先滞后效应的“需求-供给关系”的影响 | 第35-36页 |
| 第4章 行业收益率领先滞后效应的实证结果 | 第36-45页 |
| ·数据来源及处理 | 第36-37页 |
| ·非同步交易效果的剔除 | 第36-37页 |
| ·行业内领先滞后效应检验的实证结果 | 第37页 |
| ·行业间领先滞后效应检验的实证结果 | 第37-40页 |
| ·整体效果的检验 | 第37-38页 |
| ·“需求-供给关系”的大小与领先滞后效应强弱的关系 | 第38-40页 |
| ·两种领先滞后效应联合检验的实证结果 | 第40-41页 |
| ·两种领先滞后效应关系的分析结果 | 第41-45页 |
| ·削弱行业间领先滞后效应中“市值大小”的影响 | 第41页 |
| ·削弱行业内领先滞后效应中“需求-供给关系”的影响 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
