| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·理论意义 | 第14页 |
| ·实际应用价值 | 第14-15页 |
| ·本研究的研究创新 | 第15页 |
| ·视角创新 | 第15页 |
| ·应用创新 | 第15页 |
| ·本研究主要章节安排及逻辑结构 | 第15-18页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第18-26页 |
| ·违约相关性文献综述 | 第18-19页 |
| ·国外违约相关性文献综述 | 第18-19页 |
| ·国内违约相关性文献综述 | 第19页 |
| ·基于Copula函数度量违约相关性的文献综述 | 第19-23页 |
| ·国外基于Copula函数度量违约相关性的文献综述 | 第20-21页 |
| ·国内基于Copula函数度量违约相关性的文献综述 | 第21-23页 |
| ·国内外相关文献评述 | 第23-26页 |
| 第3章 基本理论概述 | 第26-32页 |
| ·违约风险的定义 | 第26页 |
| ·违约风险的特点 | 第26-27页 |
| ·违约风险的一般特点 | 第26页 |
| ·违约风险的统计特点 | 第26-27页 |
| ·违约风险的度量方法 | 第27-28页 |
| ·传统违约风险度量方法 | 第27-28页 |
| ·过渡模型——信用等级迁移矩阵 | 第28页 |
| ·现代违约风险度量方法 | 第28页 |
| ·违约相关性的定义 | 第28-29页 |
| ·违约相关性的度量 | 第29-32页 |
| ·传统的违约相关性度量方法 | 第29页 |
| ·用尾部相关系数度量违约相关性 | 第29-32页 |
| 第4章 Copula函数相关理论 | 第32-46页 |
| ·Copula函数的基本原理 | 第32-34页 |
| ·Copula函数的定义 | 第32-33页 |
| ·Copula函数的性质 | 第33-34页 |
| ·常用Copula函数族 | 第34-39页 |
| ·椭圆族Copula函数 | 第34-37页 |
| ·阿基米德族Copula | 第37-39页 |
| ·Copula函数与尾部相关性 | 第39-42页 |
| ·尾部相关 | 第39-40页 |
| ·用Copula函数表示的尾部相关性 | 第40-41页 |
| ·几种常见Copula函数的尾部相关系数 | 第41-42页 |
| ·用Copula函数描述相关性的优点 | 第42-46页 |
| ·皮尔逊相关系数及其缺陷 | 第42页 |
| ·用Copula函数描述相关性的优势 | 第42-46页 |
| 第5章 基于Copula函数的提前还贷违约风险的模拟仿真 | 第46-56页 |
| ·我国个人住房抵押贷款提前还贷的现状 | 第46-47页 |
| ·提前还贷风险的模拟仿真 | 第47页 |
| ·数据来源 | 第47-49页 |
| ·提前还贷的损失度量 | 第49-53页 |
| ·无提前还贷行为的贷款净现值 | 第49页 |
| ·存在提前还贷行为的贷款损失 | 第49-52页 |
| ·Copula函数的蒙特卡洛模拟 | 第52-53页 |
| ·Copula函数下的VAR | 第53-55页 |
| ·研究小结 | 第55-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-60页 |
| ·研究结论 | 第56-58页 |
| ·展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 附录 | 第66-78页 |
