| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| ·引言 | 第6-7页 |
| ·文献综述 | 第7-12页 |
| ·B-S模型 | 第7-8页 |
| ·不完美市场 | 第8-9页 |
| ·股价收益率及波动率分布 | 第9-12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 不完全市场:Basis Risk模型和效用最大化 | 第13-16页 |
| ·Basis Risk模型 | 第13-14页 |
| ·效用最大化 | 第14-16页 |
| ·效用函数 | 第14-15页 |
| ·最优化问题 | 第15-16页 |
| 第三章 带基差风险和交易费用的不完全市场下的定价方法 | 第16-22页 |
| ·效用无差别定价原理 | 第16-17页 |
| ·权证定价公式的推导 | 第17-22页 |
| 第四章 带基差风险和交易费用的不完全市场中的避险策略 | 第22-40页 |
| ·对关于Q_w的三维自由边界问题进行渐近分析 | 第22-29页 |
| ·O(1)方程 | 第26页 |
| ·O(ε~(1/3))方程 | 第26-27页 |
| ·O(ε~(2/3))方程 | 第27-29页 |
| ·对关于Q_1的三维自由边界问题进行渐近分析 | 第29-33页 |
| ·O(1)方程 | 第31页 |
| ·O(ε~(1/3))方程 | 第31-32页 |
| ·O(ε~(2/3))方程 | 第32-33页 |
| ·求避险带宽 | 第33-34页 |
| ·数值模拟算例 | 第34-40页 |
| ·避险误差 | 第34页 |
| ·Monte Carlo模拟 | 第34-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第47页 |
