| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·论文研究方法及框架结构 | 第10-12页 |
| ·论文研究方法 | 第10-11页 |
| ·论文章节安排 | 第11-12页 |
| 第二章 社保基金理论与风险控制理论 | 第12-21页 |
| ·社会保障与社保基金基本理论 | 第12-14页 |
| ·社会保障理论 | 第12-13页 |
| ·社保基金理论 | 第13-14页 |
| ·社会保障基金运营的意义、特点及原则 | 第14-17页 |
| ·社会保障基金投资运营的意义 | 第14-15页 |
| ·社会保障基金运营的特点 | 第15-16页 |
| ·社会保障基金投资运营的原则 | 第16-17页 |
| ·风险控制基本理论 | 第17-21页 |
| ·风险管理理论 | 第17-18页 |
| ·资产组合理论 | 第18-21页 |
| 第三章 我国社保基金运营现状分析 | 第21-32页 |
| ·我国社保基金的来源及组成 | 第21-22页 |
| ·我国社保基金的管理模式 | 第22-23页 |
| ·我国社保基金投资运营的发展历程 | 第23-25页 |
| ·我国社保基金运营存在的问题及成因 | 第25-27页 |
| ·存在的问题 | 第25-26页 |
| ·问题的成因 | 第26-27页 |
| ·我国社保基金投资运营面临的风险 | 第27-32页 |
| 第四章 国外社保基金运营状况及对我国的启示 | 第32-39页 |
| ·美国社保基金运营状况 | 第32-34页 |
| ·美国社保基金管理模式 | 第32页 |
| ·美国社保基金运营风险控制策略 | 第32-34页 |
| ·智利社保基金运营状况 | 第34-36页 |
| ·智利社保基金管理模式 | 第34-35页 |
| ·智利社保基金运营风险控制策略 | 第35-36页 |
| ·其他国家社保基金运营状况 | 第36-37页 |
| ·国外社保基金运营实践经验的借鉴 | 第37-39页 |
| 第五章 CAR风险约束下社保基金动态投资组合模型与实证分析 | 第39-50页 |
| ·CAR的概念 | 第39页 |
| ·CAR约束下的动态投资组合模型理论 | 第39-45页 |
| ·模型的求解 | 第42-44页 |
| ·CRRA类效用函数的情形 | 第44-45页 |
| ·社保基金投资组合实证 | 第45-50页 |
| ·两种形式的风险资产 | 第45-49页 |
| ·实证结论 | 第49-50页 |
| 第六章 我国社保基金运营风险控制的建议 | 第50-62页 |
| ·完善法律环境，加强监管 | 第50-54页 |
| ·完善法律环境 | 第50页 |
| ·建立健全系统化的运营监管体系 | 第50-54页 |
| ·确定恰当的投资领域和投资产品策略 | 第54-59页 |
| ·选择恰当的投资领域 | 第54-55页 |
| ·选择多样化的投资产品 | 第55-59页 |
| ·确定积极的海外投资策略 | 第59-62页 |
| 第七章 结论与展望 | 第62-63页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |