几类特殊双险种更新风险模型的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-13页
·风险理论的历史	第6-7页
·风险理论研究现状及主要成果	第7-11页
·论文的主要内容和结果	第11-13页
第二章 预备知识	第13-20页
·数学期望、方差	第13页
·点过程	第13-17页
·Poisson过程	第14-16页
·更新过程	第16-17页
·Laplace-Stieltjes变换、卷积	第17-18页
·恰当方程和积分因子法	第18-20页
第三章 一类特殊双险种更新风险模型	第20-26页
·模型的介绍	第20-21页
·主要结果	第21-26页
·Gerber-Shiu罚函数	第21-23页
·破产概率	第23-24页
·破产前瞬时盈余和破产时赤字	第24-26页
第四章 一类特殊双险种延迟更新风险模型	第26-33页
·模型的介绍和k_1(t)的选取	第26-27页
·主要结果	第27-33页
·Gerber-Shiu罚函数	第27-30页
·破产概率	第30-33页
第五章 带利率的特殊双险种更新风险模型	第33-39页
·模型的介绍	第33-34页
·主要结果	第34-39页
·索赔计数过程为普通更新过程的情形	第34-37页
·索赔计数过程为一类延迟更新过程的情形	第37-39页
参考文献	第39-43页
致谢	第43-44页
攻读学位期间主要的研究成果	第44页