| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究的背景和目的 | 第7页 |
| ·股指期货定价研究的文献综述 | 第7-10页 |
| ·研究的技术路线和方法 | 第10-11页 |
| ·论文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 股指期货定价原理及基本理论 | 第12-18页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·股指期货的一般原理 | 第12-16页 |
| ·我国股指期货的发展状况 | 第16-18页 |
| 3 指数期货与现货关系的实证研究 | 第18-28页 |
| ·沪深300 指数期货与指数现货关系的实证分析 | 第18-23页 |
| ·恒生指数期货与指数现货关系的实证分析 | 第23-27页 |
| ·结论及建议 | 第27-28页 |
| 4 股指期货定价模型对沪深300 与恒生指数期货合约的实证研究 | 第28-48页 |
| ·持有成本模型及其实证研究 | 第28-33页 |
| ·区间定价模型及其实证研究 | 第33-40页 |
| ·随机定价模型及其实证研究 | 第40-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-63页 |