| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 前言 | 第12-18页 |
| 1. 商业银行汇率风险管理及其运用 VaR 方法的必要性 | 第18-34页 |
| ·商业银行汇率风险管理概论 | 第18-23页 |
| ·汇率风险的定义 | 第18-19页 |
| ·汇率风险的分类 | 第19-20页 |
| ·我国商业银行进行汇率风险管理的重要意义 | 第20-23页 |
| ·商业银行汇率风险的计量方法 | 第23-30页 |
| ·外汇风险敞口方法 | 第23-26页 |
| ·VaR 方法 | 第26-28页 |
| ·敏感性分析（Sensitivity Analysis） | 第28-29页 |
| ·情景分析（Scenario Analysis） | 第29-30页 |
| ·我国商业银行运用VaR 方法管理汇率风险的必要性 | 第30-34页 |
| ·VaR 的主要优点 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行汇率风险计量的现状和差距 | 第31页 |
| ·国外商业银行运用VaR 方法管理汇率风险的经验分析 | 第31-34页 |
| 2. VaR 模型体系分析 | 第34-46页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第34-36页 |
| ·持有期 | 第34-35页 |
| ·置信水平 | 第35-36页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第36-41页 |
| ·方差－协方差法（参数法） | 第36-37页 |
| ·历史模拟法 | 第37-39页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第39-41页 |
| ·VaR 模型的回测 | 第41-45页 |
| ·失败率检验法 | 第42-43页 |
| ·区间预测法 | 第43页 |
| ·巴塞尔规则 | 第43-45页 |
| ·VaR 的局限性 | 第45-46页 |
| 3. VaR 在我国商业银行汇率风险管理中的应用思路 | 第46-53页 |
| ·构建VaR 应用的基础环境 | 第46-49页 |
| ·改善汇率风险（市场风险）管理组织结构 | 第46-48页 |
| ·加强基础数据的采集和信息系统建设 | 第48-49页 |
| ·拟订汇率风险管理目标与政策 | 第49-51页 |
| ·明确汇率风险管理目标 | 第49-50页 |
| ·制定汇率风险管理政策 | 第50页 |
| ·风险调整的绩效评价 | 第50-51页 |
| ·基于VaR 重组汇率风险管理流程 | 第51-53页 |
| ·构建以VaR 为核心的风险度量方法体系 | 第51-52页 |
| ·丰富风险控制手段 | 第52-53页 |
| 4. VaR 模型在我国商业银行汇率风险管理中应用的实证分析 | 第53-59页 |
| ·样本和数据选取 | 第53-55页 |
| ·外汇敞口头寸的构成 | 第53页 |
| ·风险因素 | 第53页 |
| ·收益率的计算方法 | 第53-54页 |
| ·样本区间 | 第54页 |
| ·持有期及置信度的选取 | 第54-55页 |
| ·VaR 值的计算 | 第55-57页 |
| ·方差－协方差法（参数法） | 第55-56页 |
| ·历史模拟法 | 第56-57页 |
| ·VaR 的回测 | 第57-58页 |
| ·实证结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |
