| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-11页 |
| ·国外学者的研究成果综述 | 第7-9页 |
| ·国内学者的研究成果综述 | 第9-11页 |
| ·论文的研究思路及研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文的主要研究内容及创新点 | 第12-13页 |
| 2 商业银行个人消费信贷信用风险理论基础 | 第13-22页 |
| ·个人消费信贷发展历程及信贷品种 | 第13-15页 |
| ·个人消费信贷发展历程 | 第13-14页 |
| ·个人消费信贷业务品种 | 第14-15页 |
| ·商业银行个人消费信贷风险的特征 | 第15-16页 |
| ·个人消费信贷信用风险产生的经济学分析 | 第16-19页 |
| ·个人消费信贷信用风险的成因分析 | 第16-17页 |
| ·消费信贷机构与个人偿还贷款的博奕分析 | 第17-19页 |
| ·信用风险对商业银行经营管理的影响 | 第19-20页 |
| ·信用风险管理的内容 | 第20-22页 |
| 3 信贷组合信用风险度量的理论模型和基本方法 | 第22-34页 |
| ·信用风险度量的基本要素 | 第22-24页 |
| ·信用风险度量方法评析与借鉴 | 第24-28页 |
| ·传统方法 | 第24-26页 |
| ·基于VaR 方法的信贷组合度量模型比较 | 第26-27页 |
| ·度量方法和模型的借鉴 | 第27-28页 |
| ·实证的理论工具 | 第28-34页 |
| ·VaR 简介 | 第28-29页 |
| ·VaR 的测算基本原理 | 第29-30页 |
| ·计算VaR 方法的选择 | 第30-32页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法简述 | 第32-34页 |
| 4 商业银行个人消费信贷组合信用风险度量的实证研究 | 第34-50页 |
| ·实证对象的分析和数据来源 | 第34-36页 |
| ·实证对象的分析 | 第34-35页 |
| ·数据来源 | 第35-36页 |
| ·模型的建立 | 第36-39页 |
| ·白噪声(white noise) 随机过程模型的建立 | 第36-37页 |
| ·自回归(AR) 随机过程模型的建立 | 第37-38页 |
| ·混合自回归-移动平均(ARMA) 随机过程模型的建立 | 第38页 |
| ·GARCH-M 随机过程模型的建立 | 第38-39页 |
| ·组合估值 | 第39页 |
| ·模型参数的估计 | 第39-43页 |
| ·白噪声模型中标准差的确定 | 第40-41页 |
| ·自回归模型AR(1)参数α的确定 | 第41页 |
| ·混合自回归-移动平均模型ARMA(1,1)参数β的确定 | 第41-42页 |
| ·GARCH-M 模型参数的确定 | 第42-43页 |
| ·模拟结果的分析及预测 | 第43-48页 |
| ·模拟结果及分析 | 第43-46页 |
| ·模型预测及结果 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 5 完善个人消费信贷信用风险管理的措施建议 | 第50-54页 |
| ·完善市场环境 | 第50-51页 |
| ·规范个人资信评估机制，完善个人消费信贷贷前信用评估 | 第51-52页 |
| ·完善个人消费信贷贷后管理中的风险防范和风险化解措施 | 第52-54页 |
| 6 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 A | 第61-65页 |
| 附录 B | 第65页 |
