中国利率市场化深化与商业银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景、目的和意义 | 第9-11页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容和研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 利率市场化与利率风险管理理论 | 第15-32页 |
| ·利率市场化理论 | 第15-18页 |
| ·早期利率市场化理论 | 第15-17页 |
| ·货币学派利率市场化理论 | 第17页 |
| ·麦金农和肖的金融深化论 | 第17-18页 |
| ·利率风险管理理论 | 第18-22页 |
| ·利率风险结构 | 第18-19页 |
| ·利率期限结构 | 第19-22页 |
| ·利率风险管理的基础模型 | 第22-24页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第22-23页 |
| ·持续期模型分析 | 第23-24页 |
| ·利率衍生工具方法 | 第24-29页 |
| ·远期利率协议 | 第24-26页 |
| ·利率期货 | 第26页 |
| ·利率期权 | 第26-27页 |
| ·利率互换 | 第27-29页 |
| ·在险价值(VaR)理论 | 第29-32页 |
| ·VaR方法的内涵 | 第29页 |
| ·VaR方法的应用 | 第29-32页 |
| 第3章 中国利率市场化深化使商业银行利率风险显现 | 第32-40页 |
| ·利率市场化概述 | 第32-34页 |
| ·利率市场化的内涵、目标 | 第32-33页 |
| ·利率市场化的内容 | 第33-34页 |
| ·利率市场化的深化改革 | 第34-37页 |
| ·深化利率市场化改革的必要性和条件 | 第34-35页 |
| ·利率市场化的深化改革内容 | 第35-36页 |
| ·利率市场化深化改革的制约因素 | 第36-37页 |
| ·利率市场化深化使商业银行利率风险显现 | 第37-40页 |
| ·利率风险的定义 | 第37页 |
| ·利率风险的表现形式 | 第37-40页 |
| 第4章 中国商业银行利率风险管理分析 | 第40-47页 |
| ·利率风险管理方法的应用 | 第40-44页 |
| ·缺口性模型 | 第40-42页 |
| ·持续期模型 | 第42-44页 |
| ·利率风险管理存在的问题 | 第44-47页 |
| ·经济主体利率风险敏感性弱 | 第44-45页 |
| ·利差收入下降风险 | 第45-46页 |
| ·利率风险管理技术不成熟 | 第46-47页 |
| 第5章 基于VaR分析的利率风险管理在中国的借鉴 | 第47-60页 |
| ·VaR的参数选择 | 第47-48页 |
| ·时间范围的选择 | 第47页 |
| ·置信水平的选择 | 第47-48页 |
| ·利率风险价值VaR的计算 | 第48-60页 |
| ·银行同业拆借利率风险价值VaR计算 | 第48-55页 |
| ·VaR的计算 | 第55-60页 |
| 第6章 中国商业银行利率风险管理的对策 | 第60-65页 |
| ·利率风险管理方法的创新 | 第60-61页 |
| ·修正利率风险管理模型 | 第60页 |
| ·加强利率衍生工具应用 | 第60-61页 |
| ·优化商业银行的资产和负债结构以降低利率风险 | 第61页 |
| ·扩展表外业务增加商业银行非利息收入 | 第61-62页 |
| ·提高经济主体利率敏感性 | 第62-63页 |
| ·加强金融体制改革以提高经济主体利率敏感性 | 第62-63页 |
| ·深化股份制改革以提高经济主体利率敏感性 | 第63页 |
| ·重视利率风险管理工作和人才队伍培养 | 第63-65页 |
| ·重视利率风险管理工作 | 第63-64页 |
| ·人才队伍的培养 | 第64-65页 |
| 第7章 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
