我国开放式基金业绩评价与分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究内容、方法 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 证券投资基金业绩评价的理论基础 | 第18-31页 |
| ·证券投资基金概述 | 第18-22页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金的发展 | 第19-20页 |
| ·开放式基金的特点与优势 | 第20-22页 |
| ·投资组合理论 | 第22-24页 |
| ·资本资产定价理论 | 第24-26页 |
| ·有效市场假说 | 第26-31页 |
| 第3章 我国开放式基金业绩评价指标体系 | 第31-46页 |
| ·我国证券投资基金业绩评价体系存在的问题 | 第31-32页 |
| ·建立我国开放式基金业绩评价指标体系的原则 | 第32页 |
| ·我国开放式基金业绩评价指标体系的建立 | 第32-46页 |
| ·收益评价指标 | 第33-34页 |
| ·风险评价指标 | 第34-36页 |
| ·风险调整收益评价指标 | 第36-39页 |
| ·流动性风险评价指标 | 第39-40页 |
| ·基金经理管理能力评价指标 | 第40-41页 |
| ·DEA模型效率评价指标 | 第41-46页 |
| 第4章 证券投资基金业绩评价实证研究 | 第46-63页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第46-49页 |
| ·样本数据来源及评价区间的选取 | 第46页 |
| ·数据来源 | 第46-47页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第47-48页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第48-49页 |
| ·基金投资组合p值的估计 | 第49页 |
| ·实证结果与分析 | 第49-63页 |
| ·基金收益评价 | 第49-50页 |
| ·基金风险评价 | 第50-51页 |
| ·风险调整收益评价分析 | 第51-53页 |
| ·流动性风险评价分析 | 第53-54页 |
| ·基金经理管理能力评价 | 第54-55页 |
| ·DEA模型效率评价分析 | 第55-63页 |
| 第5章 全文总结与展望 | 第63-65页 |
| ·全文总结 | 第63-64页 |
| ·创新点 | 第64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68页 |
