| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1 导言 | 第10-17页 |
| ·本文研究内容的背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| ·关于操作风险国内外研究的现状与文献综述 | 第11-15页 |
| ·操作风险研究综述 | 第11-13页 |
| ·操作风险计量模型研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文研究内容、研究方法与结构安排 | 第15-16页 |
| ·本文的主要工作和创新之处 | 第16-17页 |
| 2 商业银行操作风险度量理论概述 | 第17-27页 |
| ·商业银行操作风险的定义、分类与特点 | 第17-22页 |
| ·操作风险定义 | 第17-18页 |
| ·操作风险分类 | 第18-20页 |
| ·操作风险的特征 | 第20-22页 |
| ·操作风险计量方法与模型浅析 | 第22-26页 |
| ·基本指标法（BIA） | 第22页 |
| ·标准法（SA） | 第22-23页 |
| ·高级计量法(AMA) | 第23-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 3 相关结构建模方法研究 | 第27-41页 |
| ·相关结构的重要性分析 | 第27-28页 |
| ·对相关系数的评价 | 第28-31页 |
| ·Copula 函数 | 第31-36页 |
| ·常用的Copula 函数类型 | 第32-34页 |
| ·应用Copula 理论建模存在的优缺点 | 第34-36页 |
| ·Common Shock 模型 | 第36-40页 |
| ·Common Shock 模型概述 | 第36-37页 |
| ·关于Common Shock 模型的应用文献和评价 | 第37-38页 |
| ·Copula 理论和Common Shock 建模方法比较 | 第38-40页 |
| 小结 | 第40-41页 |
| 4 Common Shock 模型的分类及其应用研究 | 第41-53页 |
| ·共振因子作用机制 | 第41-46页 |
| ·因子类型 | 第41-43页 |
| ·乘积类型 | 第43-45页 |
| ·Common Mixture 类型 | 第45-46页 |
| ·操作风险计量模型构建 | 第46-49页 |
| ·实证研究 | 第49-52页 |
| ·损失数据处理及模型的参数估计 | 第49-50页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第50-52页 |
| 小结 | 第52-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参与导师主持的课题 | 第58-59页 |
