基于两因素的可转换债券定价模型模拟与实证研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-9页
引言	第9-11页
第一章 绪论	第11-17页
·可转换债券市场发展现状	第11-13页
·国外相关研究文献回顾	第13-15页
·国内相关研究	第15-17页
第二章 可转换债券概述	第17-28页
·可转换债券的定义	第17页
·可转换债券的基本要素和条款	第17-21页
·可转换债券的优点	第21-22页
·可转换债券的价值特征	第22-25页
·可转换债券价值的影响因素	第25-28页
第三章 可转换债券定价	第28-37页
·Black-Scholes期权定价方法	第28-31页
·数值方法	第31-37页
第四章 基于两因素的可转换债券定价模型与模拟方法	第37-44页
·两因素二叉树模型	第37-39页
·两因素有限差分方法	第39-44页
第五章 模拟结果与实证研究	第44-52页
·样本选取	第44页
·二叉树模型的参数确定	第44-46页
·有限差分方法的参数确定	第46页
·实证结果	第46-50页
·实证结果分析	第50-52页
第六章 结论	第52-54页
1.研究成果与不足	第52页
2.政策建议	第52-54页
附录 Matlab程序	第54-56页
参考文献	第56-60页
致谢	第60-61页
学位论文评阅及答辩情况表	第61页